2017年期貨投資分析考點問答期權風險的度量指標
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年期貨投資分析考點問答期權風險的度量指標”的新聞,為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關問題答疑,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過考試。2017年期貨投資分析考點問答期權風險的度量指標的具體內(nèi)容如下:
期權風險的度量指標有哪些?每種指標是如何應用的?
期權風險的度量指標及其應用如下:
(1)delta:①看漲期權0平值期權的delta>虛值期權的delta。
(2)gamma:①看漲期權和看跌期權的gamma>0;②平值期權的gamma值大于實值期權或虛值期權;③深度實值與深度虛值的gamma值都接近于0。
(3)theta:①看漲期權和看跌期權的theta<0,即時間價值不斷減少;②期權價值隨到期日的臨近而不斷加速衰減;③平值期權的theta絕對值大于實值期權或虛值期權。
(4)vega:①看漲期權和看跌期權的vega>0;②平值期權的vega值大于實值期權或者虛值期權。
(5)rho:①實值期權的rho值>平值期權的rho值>虛值期權的rho值。
編輯推薦:
期貨從業(yè)資格統(tǒng)考與預約考試有何區(qū)別
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期權風險的度量指標有哪些?每種指標是如何應用的?
期權風險的度量指標及其應用如下:
(1)delta:①看漲期權0平值期權的delta>虛值期權的delta。
(2)gamma:①看漲期權和看跌期權的gamma>0;②平值期權的gamma值大于實值期權或虛值期權;③深度實值與深度虛值的gamma值都接近于0。
(3)theta:①看漲期權和看跌期權的theta<0,即時間價值不斷減少;②期權價值隨到期日的臨近而不斷加速衰減;③平值期權的theta絕對值大于實值期權或虛值期權。
(4)vega:①看漲期權和看跌期權的vega>0;②平值期權的vega值大于實值期權或者虛值期權。
(5)rho:①實值期權的rho值>平值期權的rho值>虛值期權的rho值。
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