2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(3月4日)

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試題部分

1、某套利者以63200元/噸的價格買入1手10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出1手12月銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資()。(銅期貨合約5噸/手)【單選題】

A.價差擴大了100元/噸，盈利500元

B.價差擴大了200元/噸，盈利1000元

C.價差縮小了100元/噸，虧損500元

D.價差縮小了200元/噸，虧損1000元

2、以下為跨期套利的是()?！径噙x題】

A.買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出上海期貨交易所8月份銅期貨合約

B.賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出LME8月份銅期貨合約

C.當月買入LME5月銅期貨合約，下月賣出LME8月銅期貨合約

D.賣出LME5月份銅期貨合約，同時買入LME8月銅期貨合約

3、下面對反向大豆提油套利做法正確的是()?！径噙x題】

A.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約

B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約

C.增加豆粕和豆油供給量

D.減少豆粕和豆油供給量

4、蝶式套利是兩個跨期套利的互補平衡的組合，可以說是“套利的套利”。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

5、在正向市場中，多頭投機者應買入遠期合約。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A

答案解析：建倉時價差為：63200-63000=200元/噸，平倉時價差為：63150-62850=300元/噸，因此價差擴大了100元/噸；

2、正確答案：A、D

答案解析：跨期套利，是指在同一市場(交易所)同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。要滿足，買賣方向相反，市場相同、期貨品種相同、交割月份不同。

3、正確答案：B、D

答案解析：反向大豆提油套利的做法：賣出大豆期貨合約，買進豆油和豆粕期貨合約，同時縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油的供給量，三者之間的價格將會趨于正常，大豆加工商在期貨市場中的盈利將有助于彌補現(xiàn)貨市場中的虧損。

4、正確答案：A

答案解析：蝶式套利是跨期套利中的又一種常見形式。它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。由于較近月份和較遠月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側，形同蝴蝶的兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。也可以說是“套利的套利”。

5、正確答案：B

答案解析：在正向市場中，多頭投機者應買入近期合約；空頭投資者應賣出遠期合約。

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