2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(8月25日)

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試題部分

1、某進(jìn)口商為規(guī)避三個(gè)月后的匯率風(fēng)險(xiǎn)，向銀行預(yù)購(gòu)三個(gè)月期的遠(yuǎn)期100萬(wàn)美元，成交價(jià)格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設(shè)三個(gè)月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應(yīng)付給公司()美元?！締芜x題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱(chēng)為()?！締芜x題】

A.基差點(diǎn)

B.掉期點(diǎn)

C.差期點(diǎn)

D.遠(yuǎn)期點(diǎn)

3、外匯衍生品主要包括()。【多選題】

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

4、根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為()?！径噙x題】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.遠(yuǎn)月套利

5、歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案見(jiàn)第二頁(yè)>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：進(jìn)口商以6.2660的價(jià)格購(gòu)入遠(yuǎn)期合約，3個(gè)月后漲到6.2810，則銀行需向進(jìn)口商支付超出部分，因此銀行應(yīng)支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計(jì)算出的是人民幣，此時(shí)匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正確答案：B

答案解析：遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱(chēng)為掉期點(diǎn)。

3、正確答案：A、B、C、D

答案解析：外匯衍生品包括外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯期權(quán)、外匯掉期、貨幣互換等。

4、正確答案：B、C

答案解析：外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

5、正確答案：B

答案解析：美元標(biāo)價(jià)法，是國(guó)際金融市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。

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