2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(10月9日)

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試題部分

1、若債券的久期為7年，市場利率為3.65%，則其修正久期為()?！締芜x題】

A.6.25

B.6.75

C.7.25

D.7.75

2、假設(shè)某公司收到1000萬歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個月期固定利率的定期存款，由于擔心期間市場利率會上升，使定期存款投資收益相對下降，于是利用Euronext-Liffe的3個月歐元利率期貨合約進行套期保值，以94.29的價格賣出10張合約，3個月后，以92.40的價格買入平倉。則期貨市場的交易結(jié)果是()歐元?！締芜x題】

A.盈利47250

B.虧損47250

C.盈利18900

D.虧損18900

3、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期()?！径噙x題】

A.債券價格上升

B.債券價格下跌

C.市場利率上升

D.市場利率下跌

4、歐洲美元是指美國境外的金融機構(gòu)或美國金融機構(gòu)設(shè)在境外的分支機構(gòu)的美元存款和美元貸款。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

5、若投機者預(yù)期未來利率水平將下降，利率期貨價格隨之下降，便可賣出期貨合約，期待利率期貨價格下降后平倉獲利。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：修正久期在數(shù)值上描述的是當市場利率變化一個百分點時債券價格的變動百分比。修正久期Dm的計算公式為：Dm=D/(1+r)=7/(1+3.65%)=6.75。(r代表利率，D代表久期)

2、正確答案：A

答案解析：期貨市場盈利為(94.29-92.40)×100×25×10=47250(歐元)。3個月歐元利率期貨合約：1個基點為指數(shù)的1%，即0.01，每點為25歐元；(94.29-92.40)×100，代表189點。

3、正確答案：B、C

答案解析：擔心利率上升，其債券價格下跌或者收益率相對下降，則投資者賣空利率期貨合約。

4、正確答案：A

答案解析：歐洲美元，是指美國境外金融機構(gòu)(包括美國金融機構(gòu)設(shè)在境外的分支機構(gòu))的美元存款和貸款，是離岸美元。

5、正確答案：B

答案解析：若投機者預(yù)期未來利率水平將下降，利率期貨價格將上漲，便可選擇多頭策略，買入期貨合約，期待利率期貨價格上漲后平倉獲利。

為滿足行業(yè)需求，原擬于2021年9月11日舉行的期貨從業(yè)資格考試將于11月7日舉辦。其中集體報名時間為10月11日9：00-10月13日24：00，個人考生報名時間為10月14日9：00-10月17日24：00。小編建議填寫 免費預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時我們會及時提醒2021年11月期貨從業(yè)資格考試報名時間通知，讓您安心學(xué)習(xí)。

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