2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月7日)

試題部分

1、下列不屬于中國人民銀行的貨幣公開市場操作工具的是()?！締芜x題】

A.常備借貸便利(SLF)

B.短期流動性調節(jié)工具(SLO)

C.逆回購

D.融資融券

2、在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響的風險度量方法是()?！締芜x題】

A.情景分析

B.壓力測試

C.在險價值

D.敏感性分析

3、3個月后到期的黃金期貨的理論價格為()元?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

4、收益增強型股指聯(lián)結票據中，為了產生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中()最常用?！締芜x題】

A.股指期權空頭

B.股指期權多頭

C.價值為負的股指期貨

D.遠期合約

5、計算VaR時，需要建立資產組合價值與各個風險因子的數(shù)學關系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學表達式，所以這些關系都是線性的。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：D

答案解析：中國人民銀行采取了積極而豐富的貨幣政策工具包括回購、短期流動性調節(jié)工具(SLO)、常備借貸便利(SLF)和中期結構便利(MLF)等。

2、正確答案：D

答案解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。

3、正確答案：D

答案解析：假設無風險收益率為r，倉儲成本的現(xiàn)值為U，時間為T，當前現(xiàn)貨價格為S0，若存在交易成本，則期貨價格為：元。

4、正確答案：A

答案解析：收益增強型股指聯(lián)結票據中，為了產生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中期權空頭結構最常用。

5、正確答案：B

答案解析：建立資產組合價值與各個風險因子的數(shù)學關系模型時，這些關系有的是線性的，有的是非線性的。無論何種，都需要明確它們之間的數(shù)學表達式。

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