2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月7日)

試題部分

1、下列不屬于中國人民銀行的貨幣公開市場操作工具的是()?！締芜x題】

A.常備借貸便利(SLF)

B.短期流動性調(diào)節(jié)工具(SLO)

C.逆回購

D.融資融券

2、在保持其他條件不變的情況下，研究單個風(fēng)險因子的變化對金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響的風(fēng)險度量方法是()?！締芜x題】

A.情景分析

B.壓力測試

C.在險價值

D.敏感性分析

3、3個月后到期的黃金期貨的理論價格為()元?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

4、收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約，其中()最常用?！締芜x題】

A.股指期權(quán)空頭

B.股指期權(quán)多頭

C.價值為負(fù)的股指期貨

D.遠(yuǎn)期合約

5、計算VaR時，需要建立資產(chǎn)組合價值與各個風(fēng)險因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，由于需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達式，所以這些關(guān)系都是線性的。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：D

答案解析：中國人民銀行采取了積極而豐富的貨幣政策工具包括回購、短期流動性調(diào)節(jié)工具(SLO)、常備借貸便利(SLF)和中期結(jié)構(gòu)便利(MLF)等。

2、正確答案：D

答案解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風(fēng)險因子的變化對金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的可能影響。

3、正確答案：D

答案解析：假設(shè)無風(fēng)險收益率為r，倉儲成本的現(xiàn)值為U，時間為T，當(dāng)前現(xiàn)貨價格為S0，若存在交易成本，則期貨價格為：元。

4、正確答案：A

答案解析：收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約，其中期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)最常用。

5、正確答案：B

答案解析：建立資產(chǎn)組合價值與各個風(fēng)險因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型時，這些關(guān)系有的是線性的，有的是非線性的。無論何種，都需要明確它們之間的數(shù)學(xué)表達式。

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