環(huán)球網(wǎng)校2009年版期貨基礎(chǔ)知識(shí)講義第四章(3)

　　一、單選題

　　1交易指令中，()是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令。

　　A.市場(chǎng)指令B.取消指令C.限價(jià)指令D.止損指令

　　答案：C轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　2當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)計(jì)的價(jià)格水平時(shí)即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是()。

　　A.市場(chǎng)指令B.取消指令C.限價(jià)指令D.止損指令

　　答案：D

　　3我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令()。

　　A.當(dāng)日有效，客戶不能撤銷(xiāo)和更改

　　B.當(dāng)日有效，在指令成交前，客戶可以撤銷(xiāo)和更改

　　C.兩日內(nèi)有效，客戶不能撤銷(xiāo)和更改

　　D.兩日內(nèi)有效，在指令成交前，客戶可以撤銷(xiāo)和更改

　　答案：B轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　4鄭州小麥期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為 1120，買(mǎi)人價(jià)格為1121，前一成交價(jià)為1123，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()。

　　A.1120 B.1121 C.1122 D.1123

　　答案：B

　　5關(guān)于保證金問(wèn)題，以下表述不正確的是()。

　　A.當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，交易保證金比率可以相應(yīng)提高。

　　B.對(duì)同時(shí)滿足交易所有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較小值收取。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。

　　D.對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率。

　　答案：B

　　6關(guān)于豆粕合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述不正確的是()。

　　A合約月份雙邊持倉(cāng)總量<=20萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的5%。

　　B合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于20萬(wàn)手且小于25萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的10%。

　　C合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于25萬(wàn)手且小于30萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的12%。

　　D合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于35萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的18%。

　　答案：A轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　7上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500，買(mǎi)人價(jià)格為19510，前一成交價(jià)為15480，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()。

　　A.19480 B.19490 C.19500 D.19510

　　答案：C

　　8期貨經(jīng)紀(jì)公司除按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定為客戶向期貨交易所交存保證金，進(jìn)行交易結(jié)算外，對(duì)客戶的保證金()。

　　A.嚴(yán)禁挪作他用 B.一般情況下，不能挪作他用，但如遇不可抗力，可以臨時(shí)調(diào)用

　　C.可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況，靈活調(diào)度，但必須保證客戶資金的安全

　　D.如行情出現(xiàn)重大變化，可以暫時(shí)借用

　　答案：A

　　9某客戶開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為()。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　A.204OO元 B.20200元C.20300元 D.不需交納

　　答案：A

　　10保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的，一般的期貨交易所向()收取保證金。

　　A.交易所會(huì)員B.結(jié)算公司C.客戶 D.個(gè)人投資者

　　答案：A

　　11我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有：限價(jià)指令和()。

　　A.市場(chǎng)指令B.取消指令C.限時(shí)指令D.雙向指令

　　答案：B

　　12某客戶開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)人大豆期貨合約 20手，成交價(jià)格為 2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為2040元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為 2010元/噸，交易保證金比例為 5%，則該客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈虧和持倉(cāng)盈虧分別是()。

　　A.2000元，-1000元 B.-2000元，1000元C.-1000元，2000元 D.1000元，-2000元

　　答案：A

　　13標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單只有經(jīng)過(guò)()才有效。

　　A.交易所簽發(fā)后 B.交易所注冊(cè)后C.交割倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)后 D.交割倉(cāng)庫(kù)注冊(cè)后

　　答案：B

　　14關(guān)于漲跌停板制度，下列表述不正確的是()。

　　A漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的。

　　B一般只有百分比一種形式。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限，稱為漲停板。

　　D合約上一交易日的結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限，稱為跌停板

　　答案：B

　　15()是指持有方向相反的同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約接交易所規(guī)定的價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單的交換行為。

　　A.交割 B.平倉(cāng)C.現(xiàn)貨轉(zhuǎn)期貨 D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨

　　答案：D

　　16國(guó)內(nèi)期貨交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，先將買(mǎi)賣(mài)申報(bào)單以()原則進(jìn)行排序。

　　A.時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先 B.價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先

　　C.數(shù)量?jī)?yōu)先，時(shí)間優(yōu)先 D.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先

　　答案：D

　　17超過(guò)交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)將()。

　　A.有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅度之內(nèi)B.無(wú)效，不能成交C.無(wú)效，但可自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一交易日D.有效

　　答案：B

　　18客戶如果對(duì)交易結(jié)算單記載事項(xiàng)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()向期貨經(jīng)紀(jì)公司提出書(shū)面異議。

　　A.當(dāng)天交易結(jié)束后 B.當(dāng)天結(jié)算完畢后

　　C.在下一個(gè)交易日開(kāi)市前 D.在下一個(gè)交易日結(jié)束前

　　答案：C轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　19我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令只有兩種，包括()。

　　A.市價(jià)指令和取消指令 B.市價(jià)指令和限價(jià)指令

　　C.限價(jià)指令和取消指令 D.止損指令和限價(jià)指令

　　大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)為3100，買(mǎi)人價(jià)為3103，前一成交價(jià)為3101，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()。B

　　A.3100 B.3101C.3102 D.2103

　　答案：C

　　20漲跌停板是以()為基準(zhǔn)確定的，一般有百分比和固定數(shù)量?jī)煞N形式。

　　A.合約上一交易日開(kāi)盤(pán)價(jià)B.合約上一交易日收盤(pán)價(jià)C.合約當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià) D.合約上一交易日結(jié)算價(jià)

　　答案：D轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　21當(dāng)會(huì)員或是客戶某持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的()時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶報(bào)告制度。

　　A.60%B.70%C.80%D.90%

　　答案：C

　　22在交易中同時(shí)買(mǎi)人和賣(mài)出兩種期貨合約月份的指令是()，在這種指令中，一個(gè)指令執(zhí)行后，另一個(gè)指令也立即執(zhí)行。

　　A.市場(chǎng)指令B.套利指令C.雙向指令D.止損指令

　　答案：B轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　23下面對(duì)歷史持倉(cāng)盈虧描述正確的是()。

　　A.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量

　　B.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量

　　C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量

　　D.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量

　　答案：D

　　24一節(jié)一份制這種叫價(jià)方式在()比較普遍。

　　A.英國(guó)B.美國(guó)C.荷蘭D.日本

　　答案：D

　　25關(guān)于豆粕合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述不正確的是()。

　　A合約月份雙邊持倉(cāng)總量<=20萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的7%。

　　B合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于20萬(wàn)手且小于25萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的10%

　　C合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于35萬(wàn)手且小于40萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的9%

　　D合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于30萬(wàn)手且小于35萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的15%

　　答案：C

　　二、多選題

　　26下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是()。

　　A.當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　B.持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

　　C.歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量

　　D.平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

　　答案：ABD

　　27關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有( )。

　　A.交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整改變持倉(cāng)報(bào)告水平

　　B.交易所將不定期地對(duì)會(huì)員或客戶提供的材料進(jìn)行核查

　　C.客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持有頭寸合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，由交易所指定并通知有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員，負(fù)責(zé)報(bào)送該客戶應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料

　　D.當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量80%以上(含本數(shù))時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過(guò)經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告 。

　　答案：ABCD

　　28期貨經(jīng)紀(jì)公司在每日結(jié)算后向客戶發(fā)出交易結(jié)算單。交易結(jié)算單一般載明下列事項(xiàng)()。

　　A.賬號(hào)及戶名、成交日期、成交品種、合約月份

　　B.成交數(shù)量及價(jià)格、買(mǎi)人或者賣(mài)出、開(kāi)倉(cāng)或者平倉(cāng)

　　C.當(dāng)日結(jié)算價(jià)、保證金占用額和保證金余額D.交易手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用、稅款等需要載明的事項(xiàng)

　　答案：ABCD轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　29關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有()。

　　A.采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制

　　C.交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施

　　D.會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額

　　答案：ACD

　　30下面對(duì)我國(guó)期貨合約交割結(jié)算價(jià)描述正確的是()。

　　A.有的是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　B.有的以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　C.有的以第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　D.交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)

　　答案：ABCD

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