期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》計(jì)算真題：盈虧平衡
更新時(shí)間：2012-04-19 09:12:38
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某大豆進(jìn)口商在5 月即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2 月10 日該進(jìn)口商在CBOT 買入40 手敲定價(jià)格為660 美分/脯式耳，5 月大豆的看漲期權(quán),權(quán)力金為10 美分，當(dāng)時(shí)CBOT5 月大豆的期貨價(jià)格為640 美分。當(dāng)期貨價(jià)格漲到()時(shí)，該進(jìn)口商的期權(quán)能達(dá)到盈虧平衡。
A、640
B、650
C、670
D、680
答案：C
解析：如題，投資者期權(quán)支出=10 美分，盈虧平衡就需要期權(quán)行權(quán)，在期貨上盈利10 美分?，F(xiàn)敲定價(jià)格為660 美分/脯式耳，當(dāng)價(jià)格高于660 美分/脯式耳時(shí)，才是實(shí)值期權(quán)。達(dá)到670 美分/脯式耳，盈利10美分。因此應(yīng)當(dāng)選C。(注意此題中購買日的期貨價(jià)格640美分，只是干擾項(xiàng)。)
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