期貨從業(yè)資格基礎知識考點:第八章
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第八章 利率期貨
一、利率與利率期貨
(一) 利率和利率類金融工具、
1、 利率和基準利率
基準利率的水平和變化決定其他各種利率的水平變化
2、相關金融工具
歐洲美元 歐元銀行間拆放利率 美國國債
3、利率的分類
短期利率和中長期利率
二、利率期貨價格波動的影響因素
(一) 政策因素
1、財政政策
2、貨幣政策
3、匯率政策
(二)經(jīng)濟因素
1、經(jīng)濟周期
2、通貨膨脹
3、經(jīng)濟狀況
(三)全球主要經(jīng)濟體利率水平
(四)其他因素
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三、美國中長期國債期貨的報價與交割
(一)報價方式 價格報價法
(二)交割方式 實物交割
往年考題:某投機者買入cbot30年期國債期貨合約,成交價為98-175,然后以97―020的價格賣出平倉,則該投機者( )。
a、盈利1550美元 b、虧損1550美元 c、盈利1484.38美元 d、虧損1484.38美元
參考答案[d]
解析:首先要計算出代表價格
98―175 =98+17.5/32=98.546875 97―020=97+2/32=97.0625
盈利計算 97.0625-98.54687+100000/100=1484.375≈1484.38 選d
四、利率期貨投機和套利
往年考題:6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(euribor)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )。
a: 1250歐元 b: -1250歐元 c: 12500歐元 d: -12500歐元
參考答案[b]
解析:95.40-95.45×100×25×10手= -1250 選b
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