1.【不定項選擇題】
甲、乙雙方達(dá)成名義本金2 500萬美元的互換協(xié)議,每半年支付一次利息,甲方以固定利率829%支付利息,乙方以6個月Libor+30bps支付利息。當(dāng)前,6個月期Libor為735%,則6個月的交易結(jié)果是()(1bps=001%)。
甲方向乙方支付20725萬美元
乙方向甲方支付20725萬美元
乙方向甲方支付8萬美元
甲方向乙方支付8萬美元
參考答案: D
貨幣互換,是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易。6個月后,甲方須向乙方支付的利息=2 500×829%×6/12=103625(萬美元),乙方須向甲方支付的利息=2 500×(735%+30×001%)×6/12=95625(萬美元)。所以,甲方須向乙方支付103625-95625=8(萬美元)。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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