1.【不定項選擇題】
假設某期貨交易所相同月份的豆粕期貨和玉米期貨的合理價差為280元/噸,套利者認為當前價差過小,買入豆粕期貨的同時賣出玉米期貨進行套利交易,交易情況如下表所示,則該套利交易者的盈虧狀況為()。(豆粕期貨、玉米期貨合約交易單位為10噸/手,不計手續(xù)費等費用)日期豆粕合約(元/噸)玉米合約(元/噸)開平倉手數(shù)3月1日2 7302 490開倉60手3月8日2 8202 550開倉60手
盈利18 000元
虧損18 000元
盈利1 800元
虧損1 800元
參考答案: A
套利者認為當前豆粕期貨和玉米期貨的價差過小,預期此二者之間的價差會擴大,應進行買入套利。從表中數(shù)據(jù)可知,豆粕期貨合約價格高于玉米期貨合約價格,因此,3月1日買入豆粕期貨合約的同時應賣出玉米期貨合約,3月8日再分別平倉。豆粕期貨合約盈虧=2 820-2 730=90(元/噸),玉米期貨合約盈虧=2 490-2 550=-60(元/噸),總盈虧=(90-60)×60×10=18 000(元)。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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