1.【單選題】
如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化,可以用( )的定義來計(jì)算期權(quán)的價(jià)值變化。
久期
凸性
δ
ρ
參考答案: D
如果利率變化,將會導(dǎo)致債券價(jià)格變化,也會導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化。前者可以用久期和凸性的定義來計(jì)算,而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來計(jì)算。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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