2012年證券投資分析輔導：金融工程應用分析(6)
更新時間：2012-02-15 09:04:15
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第三節(jié)例題分析：$lesson$
單項選擇：轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com
1. 以下哪種方法是通過隨機過程生成資產的價格，并用于計算VaR()
A、局部估值法 B、德爾塔―正態(tài)分布法 C、歷史模擬法 D、蒙特卡羅模擬法
分析：歷史模擬法通過歷史數據模擬組合的未來損益分布。
2. 利用VaR進行業(yè)績評估，常采用()
A、EVA B、NOPAT C、RAROC D、MAV轉自環(huán) 球 網 校edu24ol.com
分析：EVA為經濟增加值，MAV市場增加值，用于公司業(yè)績評價
NOPAT為經調整的稅后營業(yè)凈利潤，用于計算EVA
RAROC=收益/VaR值
環(huán)球網校2012證券從業(yè)多款套餐上線 （教材變化 ）（預習題搶先做）
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