中級銀行從業(yè)資格《風險管理》考試大綱新舊對比情況
第一章 風險管理基礎(chǔ)
刪減/修改:九節(jié)刪減為三節(jié),內(nèi)容為:
(一)掌握風險與收益、損失的關(guān)系,全面掌握商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險;
(二)掌握商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用;
(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理。
第二章 風險管理體系
刪減/修改:七節(jié)刪減為五節(jié)
刪除章節(jié)為:
(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則;
(五)掌握風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(shù);
第三章 資本管理
新增:新增整章
第四章 信用風險管理
修改:由原來的第三章改為第四章,
增加章節(jié)為:
(六)熟悉集中度風險的特征、授信集中度管理主要框架;
(七)熟悉資產(chǎn)證券化的分類、發(fā)展現(xiàn)狀、意義以及資產(chǎn)證券化業(yè)務風險管理框架;
第五章 市場風險管理
修改/刪減:由原來的第四章改為第五章,八節(jié)刪減至六節(jié),
刪減:
(三)深入了解市場風險管理框架體系,重點了解董事會、高管層,以及各部門的管理職責;
(四)深入了解市場風險計量方法及其優(yōu)缺點,包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;
第六章 操作風險管理
修改:由原來的第五章改為第六章,章節(jié)內(nèi)容修改、補充
第七章 流動性風險管理
修改/新增:由原來的第六章改為第七章,由四節(jié)增加至五節(jié),
修改為:
(一)掌握流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換;
(二)熟練掌握短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法;
(三)掌握流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系;
(四)掌握作為流動性風險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理,熟悉流動性風險控制在國內(nèi)的實踐;
(五)掌握流動性風險應急機制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應急計劃。
第八章 國別管理
刪減/修改:由原來的第七章改為第八章,由七節(jié)刪減至四節(jié),
修改為:
(一)熟悉國別風險的類型以及國別風險的識別方法;
(二)熟練掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量;
(三)掌握國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風險報告體系;
(四)掌握國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。
第九章 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
刪減/修改:由原來的第八章改為第九章,由五節(jié)刪減至二節(jié),
改修為:
(一)熟悉聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;
(二)熟悉戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。
第十章 其他風險
刪減/修改:由原來的第九章改為第十章,由六節(jié)刪減至四節(jié),
修改為:
(一)熟悉交叉性金融風險的特征、傳染路徑以及風險管理措施;
(二)熟悉資產(chǎn)管理業(yè)務風險的識別、評估以及風險管理措施;
(三)熟悉新產(chǎn)品(業(yè)務)風險的特征、主要類別以及風險管理措施;
(四)熟悉行為風險的特征、監(jiān)管現(xiàn)狀以及風險管理措施。
第十一章 壓力測試
刪減/修改:由原來的第十章改為第十一章,由七節(jié)刪減至四節(jié),
修改為:
(一)熟悉壓力測試的作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑;
(二)掌握壓力情景設(shè)計涵蓋的風險類型和風險因子、風險因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預測期間;
(三)熟練掌握信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法;
(四)掌握壓力測試報告內(nèi)容及結(jié)果應用。
第十二章 風險評估與資本評估
刪減/修改:由原來的第十一章改為第十二章,由八節(jié)刪減至五節(jié),
修改為:
(一)熟悉國際和國內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風險評估與資本評估的總體要求;
(二)熟悉風險評估的最佳實踐和具體要求;
(三)掌握資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求;
(四)掌握內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求;
(五)掌握恢復與處置計劃的作用以及監(jiān)管要求。
第十三章 銀行監(jiān)管與市場約束
刪減/修改:由原來的第十二章改為第十三章,由八節(jié)刪減至二節(jié),
修改為:
(一)理解銀行監(jiān)管的必要性,熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準,熟悉銀行監(jiān)管法律法規(guī)體系,掌握風險為本銀行監(jiān)管模式以及四種類型的銀行監(jiān)管方式;
(二) 熟悉市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能。
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