2020銀行從業(yè)資格《風險管理》試題：市場風險計量

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【考點】市場風險計量

1、【單選】下列關于公允價值說法錯誤的是(　)。

A.公允價值的定義比市場價值更廣、更概括

B.市場價值在任何情況不能代表公允價值

C.公允價值可以通過收益法來獲得

D.公允價值可以通過成本法來獲得

『正確答案』B

『答案解析』本題考查市場風險計量。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

2、【多選】下列屬于市場風險計量方法的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.頭寸分析

E.風險價值

『正確答案』ABCE

『答案解析』本題考查市場風險計量方法。市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值。

3、【多選】商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用(　)方法。

A.盯市

B.缺口分析

C.盯模

D.久期分析

E.敞口分析

『正確答案』AC

『答案解析』本題考查市場風險計量。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法。

4、【判斷】國際會計準則委員會建議企業(yè)使用市場價值作為基礎記賬。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風險計量。國際會計準則委員會建議企業(yè)使用公允價值作為基礎記賬。

5、【判斷】市值重估應由前臺部門負責，而不應由距離市場較遠的中臺、后臺部門負責。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風險計量。市值重估應由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責。

6、【判斷】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價值計算。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風險計量。盯模是指按模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計算，即盯模。

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