風險管理復習資料: 風險監(jiān)測

    1．風險誘因/環(huán)節(jié)

    2．關鍵風險指標

    關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：

    ① 相關性

    ② 可測量性

    ③ 風險敏感性

    ④ 實用性

    確定關鍵風險指標的三個步驟為：

    第一步，了解業(yè)務和流程；

    第二步，確定并理解主要風險領域；

    第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。

    根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。

    ① 人員在當前部門的從業(yè)年限

    ② 員工人均培訓費用

    ③ 客戶投訴占比

    ④ 失敗交易數(shù)量占比

    ⑤ 柜臺平均工作量

    ⑥ 交易結果和財務核算結果間的差異

    ⑦ 前后臺交易不匹配占比

    ⑧ 系統(tǒng)故障時間

    ⑨ 系統(tǒng)數(shù)量

    ⑩ 反洗錢警報占比

    3．因果分析模型

    因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。

    為量化操作風險，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。

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