2013年上半年銀行從業(yè)資格考試大綱：風(fēng)險管理

　   第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　1.1.1　風(fēng)險、收益與損失

　　1.1.2　風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　1.2.1　信用風(fēng)險

　　1.2.2　市場風(fēng)險

　　1.2.3　操作風(fēng)險

　　1.2.4　流動性風(fēng)險

　　1.2.5　國家風(fēng)險

　　1.2.6　聲譽風(fēng)險

　　1.2.7　法律風(fēng)險

　　1.2.8　戰(zhàn)略風(fēng)險

　　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　1.3.1　風(fēng)險分散

　　1.3.2　風(fēng)險對沖

　　1.3.3　風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　1.3.4　風(fēng)險規(guī)避

　　1.3.5　風(fēng)險補償

　　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本

　　1.4.1　資本的概念和作用

　　1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3　經(jīng)濟資本及其應(yīng)用

　　1.5　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.5.1　收益的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　1.5.2　常用的概率統(tǒng)計知識

　　預(yù)期收益率

　　方差和標準差

　　正態(tài)分布

　　1.5.3　投資組合分散風(fēng)險的原理

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       第2章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)

　　2.1　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境

　　2.1.1　商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2　商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險文化

　　2.1.4　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織

　　2.2.1　董事會及最高風(fēng)險管理委員會

　　2.2.2　監(jiān)事會

　　2.2.3　高級管理層

　　2.2.4　風(fēng)險管理部門

　　2.2.5　其他風(fēng)險控制部門/機構(gòu)

　　財務(wù)控制部門

　　內(nèi)部審計部門

　　法律/合規(guī)部門

　　外部監(jiān)督機構(gòu)

　　2.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　2.3.1　風(fēng)險識別/分析

　　2.3.2　風(fēng)險計量/評估

　　2.3.3　風(fēng)險監(jiān)測/報告

　　2.3.4　風(fēng)險控制/緩釋

　　2.4　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

       第3章　信用風(fēng)險管理

　　3.1　信用風(fēng)險識別

　　3.1.1　單一法人客戶信用風(fēng)險識別

　　單一法人客戶的基本信息分析

　　單一法人客戶的財務(wù)狀況分析

　　單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

　　單一法人客戶的擔保分析

　　3.1.2　集團法人客戶信用風(fēng)險識別

　　集團法人客戶的整體狀況分析

　　集團法人客戶的信用風(fēng)險特征

　　3.1.3　個人客戶信用風(fēng)險識別

　　個人客戶的基本信息分析

　　個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析

　　3.1.4　貸款組合的信用風(fēng)險識別

　　宏觀經(jīng)濟因素

　　行業(yè)風(fēng)險

　　區(qū)域風(fēng)險

　3.2　信用風(fēng)險計量

　　3.2.1　客戶信用評級

　　客戶信用評級的基本概念

　　客戶信用評級的發(fā)展

　　違約概率模型

　　3.2.2　債項評級

　　違約風(fēng)險暴露

　　違約損失率

　　3.2.3　信用風(fēng)險組合的計量

　　違約相關(guān)性

　　信用風(fēng)險組合計量模型

　　信用風(fēng)險組合的壓力測試

　　3.2.4　國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　3.3　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　3.3.1　風(fēng)險監(jiān)測對象

　　單一客戶風(fēng)險監(jiān)測

　　組合風(fēng)險監(jiān)測

　　3.3.2　風(fēng)險監(jiān)測主要指標

　　不良資產(chǎn)/貸款率

　　預(yù)期損失率

　　單一(集團)客戶授信集中度

　　貸款風(fēng)險遷徙率

　　不良貸款撥備覆蓋率

　　貸款損失準備充足率

　　3.3.3　風(fēng)險預(yù)警

　　風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法

　　行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　　區(qū)域風(fēng)險預(yù)警

　　客戶風(fēng)險預(yù)警

　　3.3.4　風(fēng)險報告

　　風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑

　　風(fēng)險報告的主要內(nèi)容 來

       3.4　信用風(fēng)險控制

　　3.4.1　限額管理

　　單一客戶授信限額管理

　　集團客戶授信限額管理

　　國家與區(qū)域限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2　信用風(fēng)險緩釋

　　合格抵質(zhì)押品

　　合格凈額結(jié)算

　　合格保證和信用衍生工具

　　信用風(fēng)險緩釋工具池

　　3.4.3　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制

　　授信權(quán)限管理

　　貸款定價

　　信貸審批

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組

　　3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　資產(chǎn)證券化

　　信用衍生產(chǎn)品

　　3.5　信用風(fēng)險資本計量

　　3.5.1　標準法

　　3.5.2　內(nèi)部評級法

　　3.5.3　內(nèi)部評級體系的驗證

　　3.5.4　經(jīng)濟資本管理

        第4章　市場風(fēng)險管理

　　4.1　市場風(fēng)險識別

　　4.1.1　市場風(fēng)險特征與分類

　　利率風(fēng)險

　　匯率風(fēng)險

　　股票價格風(fēng)險

　　商品價格風(fēng)險

　　4.1.2　主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征

　　即期

　　遠期

　　期貨

　　互換

　　期權(quán)

　　4.1.3　資產(chǎn)分類

　　交易賬戶和銀行賬戶

　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準與會計標準

　　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀

　　4.2　市場風(fēng)險計量

　　4.2.1　基本概念

　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲線

　　4.2.2　市場風(fēng)險計量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外匯敞口分析

　　風(fēng)險價值

　　敏感性分析

　　壓力測試

　　情景分析

　　事后檢驗

　4.3　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　4.3.1　市場風(fēng)險管理的組織框架

　　4.3.2　市場風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類

　　市場風(fēng)險報告的路徑和頻度

　　4.3.3　市場風(fēng)險控制

　　限額管理

　　風(fēng)險對沖

　　經(jīng)濟資本配置

　　4.4　市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量與績效評估

　　4.4.1　市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量

　　4.4.2　經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估

        第5章　操作風(fēng)險管理

　　5.1　操作風(fēng)險識別

　　5.1.1　操作風(fēng)險分類

　　人員因素

　　內(nèi)部流程

　　系統(tǒng)缺陷

　　外部事件

　　5.1.2　操作風(fēng)險識別方法

　　自我評估法

　　因果分析模型

　　5.2　操作風(fēng)險評估

　　5.2.1　操作風(fēng)險評估要素和原則

　　5.2.2　操作風(fēng)險評估方法

　　自我評估法

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標法

　　5.3　操作風(fēng)險控制

　　5.3.1　操作風(fēng)險控制環(huán)境

　　公司治理

　　內(nèi)部控制

　　合規(guī)文化

　　信息系統(tǒng)

　　5.3.2　操作風(fēng)險緩釋

　　連續(xù)營業(yè)方案

　　商業(yè)保險

　　業(yè)務(wù)外包

　　5.3.3　主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制

　　柜臺業(yè)務(wù)

　　法人信貸業(yè)務(wù)

　　個人信貸業(yè)務(wù)

　　資金交易業(yè)務(wù)

　　代理業(yè)務(wù)

　　5.4　操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　5.4.1　風(fēng)險監(jiān)測

　　5.4.2　風(fēng)險報告

　　5.5　操作風(fēng)險資本計量

　　5.5.1　標準法

　　5.5.2　替代標準法

　　5.5.3　高級計量法

        第6章　流動性風(fēng)險管理

　　6.1　流動性風(fēng)險識別

　　6.1.1　資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　6.1.2　資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

　　6.1.3資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

　　6.2　流動性風(fēng)險評估

　　6.2.1　流動性比率/指標法

　　6.2.2　現(xiàn)金流分析法

　　6.2.3　其他流動性評估方法

　　缺口分析法

　　久期分析法

　　6.3　流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　6.3.1　流動性風(fēng)險預(yù)警

　　6.3.2　壓力測試

　　6.3.3　情景分析

　　6.3.4　流動性風(fēng)險管理方法

　　本幣的流動性風(fēng)險管理

　　外幣的流動性風(fēng)險管理

　　制定流動性應(yīng)急計劃 來

第7章　聲譽風(fēng)險管理和戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　7.1　聲譽風(fēng)險管理

　　7.1.1　聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用

　　7.1.2　聲譽風(fēng)險管理的基本做法

　　明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程

　　采取恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法

　　7.1.3　聲譽危機管理規(guī)劃

　　7.2　戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　7.2.1　戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用

　　7.2.2　戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法

　　明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程

　　采取恰當?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法

第8章　銀行監(jiān)管與市場約束

　　8.1　銀行監(jiān)管

　　8.1.1　銀行監(jiān)管的內(nèi)容

　　銀行監(jiān)管的目標、原則和標準

　　風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標體系和關(guān)注要點

　　8.1.2　銀行監(jiān)管的方法

　　市場準入

　　資本監(jiān)管

　　監(jiān)督檢查

　　風(fēng)險評級

　　8.1.3　銀行監(jiān)管的規(guī)則

　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系

　　銀行監(jiān)管的最佳做法

　　8.2　市場約束

　　8.2.1　市場約束與信息披露

　　市場約束機制和各參與方的作用

　　信息披露要求

　　8.2.2　外部審計

　　外部審計的內(nèi)容

　　外部審計與信息披露的關(guān)系

　　外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系

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