2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點：風險預警

　　點擊查看：2013年銀行《公司信貸》：公司信貸相關概念

　　一、 風險預警程序

　　風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序。

　　1.信用信息的收集和傳遞

　　2.風險分析

　　3.風險處置

　　風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。

　　4.后評價

　　風險預警的后評價是指經(jīng)過風險預警及風險處置過程后，對風險預警的結(jié)果進行科學的評價，以發(fā)現(xiàn)風險預警中存在的問題(如虛警或漏警)，深入分析原因，并對預警系統(tǒng)和風險管理行為進行修正或調(diào)整，因此對于預警系統(tǒng)的完善十分重要。

　　二、風險預警方法

　　1.黑色預警法

　　這種預警方法不引進警兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　　2.藍色預警法

　　這種預警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　①指數(shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當這一指數(shù)大于0.5時，表示警兆指標中有半數(shù)處于上升，即風險正在上升;如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降，即風險正在下降。

　?、诮y(tǒng)計預警法，是對警兆與警素之間的相關關系進行相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度。

　　3.紅色預警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預警。

　   三、風險預警指標體系

　　1.有關財務狀況的預警信號

　　2.有關經(jīng)營者的信號

　　3.有關經(jīng)營狀況的信號

　　(七) 風險預警的處置

　　預警處置是借助預警操作工具對銀行經(jīng)營運作全過程進行全方位實時監(jiān)控考核，在接收風險信號、評估、衡量風險基礎上提出有無風險、風險大小、風險危害程度及風險處置、化解的過程。要根據(jù)風險的程度和性質(zhì)，采取相應的風險處置措施：

　?、倭腥胫攸c觀察名單;

　　②要求客戶限期糾正違約行為;

　?、垡笤黾訐４胧?

　　④暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

　　對于出現(xiàn)的較大風險，客戶部門無法自行在3個月內(nèi)控制和化解處置的，應視貸款金額的大小及風險狀況及時報告授信審批行風險資產(chǎn)管理部門或信貸管理部門，授信審批部門調(diào)整客戶分類和授信方案，介入風險認定和處置。