2013版銀行從業(yè)資格考試教材簡介《風(fēng)險(xiǎn)管理》

　　【書　　名】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材――風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【出 版 社】中國金融出版社

　　【圖書作者】中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室 編

　　【出版時間】2013年4月

　　【印刷時間】2013年4月

　　【開　　本】16

　　【定　　價】46.00元

　　【包　　裝】平裝

　　【　ISBN　】9787504969514

　　【內(nèi)容簡介】

　　為配合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試，同時穩(wěn)步提升中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平、逐步達(dá)到新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室組織 老師小組，根據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱編寫了考試教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》。閱讀本教材能幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理科目針對從事商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理、合規(guī)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)部控制/稽核/審計(jì)、新協(xié)議實(shí)施辦公室等部門的從業(yè)人員而設(shè)計(jì)， 基本覆蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監(jiān)管要求，同時還查閱了各家 金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)站已公開的資料，目的在于使教材盡可能地符合我國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)備考，或者作為有志于從事銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)參 考的資料。

　　本教材最初編寫于2007年，根據(jù)情況變化，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進(jìn)行了修訂。2013年在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢的變化和銀行業(yè)務(wù)的最新發(fā)展對教材進(jìn)行修訂。

　　2013版教材突出國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國際銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢，緊扣中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱。堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié) 合，以實(shí)踐為主;知識與技能相結(jié)合，以技能為主;現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主的原則。教材由風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市 場風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理、其他風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本充足、銀行監(jiān)管與市場約束共九章組成。教材從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和基本架構(gòu) 入手，著重介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別與計(jì)量、評估與報(bào)告、監(jiān)測與控制的相關(guān)知識和技術(shù);簡述了其他風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本 充足的相關(guān)內(nèi)容;從銀行監(jiān)管與市場約束的角度對外部風(fēng)險(xiǎn)管理要求進(jìn)行了論述。

2013上半年銀行從業(yè)資格考試時間

 銀行考試個人貸款單選題及答案

　　1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

　　1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.5國家風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

　　1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散

　　1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識

　　1.5.1基本概念

　　1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布

　　1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.6.1收益的的計(jì)量

　　1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理

　　1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式

　　2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

　　2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

　　2.1.1商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化

　　2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

　　2.2.1董事會及其專門委員會

　　2.2.2監(jiān)事會

　　2.2.3高級管理層

　　2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

　　2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識別

　　2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制

　　2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　3.1.3個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　3.1.4 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別

　　3.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量

　　3.2.1 客戶信用評級

　　3.2.2 債項(xiàng)評級

　　3.2.3 組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　3.2.4國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級

　　3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化

　　3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

　　3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象

　　3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)

　　3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　3.4.1限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　3.4.3 貸后管理

　　3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置

　　3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　4. 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　4.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別

　　4.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

　　4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征

　　4.1.3資產(chǎn)分類

　　4.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　4.2.1基本概念

　　4.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

　　4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架

　　4.3.2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　4.3.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制

　　4.4經(jīng)濟(jì)資本配置

　　4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法

　　4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價值增加

2013上半年銀行從業(yè)資格考試時間

 銀行考試個人貸款單選題及答案

　　5. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識別

　　5.1.1 人員因素

　　5.1.2 內(nèi)部流程

　　5.1.3系統(tǒng)缺陷

　　5.1.4外部事件

　　5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置

　　5.2.1基本指標(biāo)法

　　5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法

　　5.2.3高級計(jì)量法

　　5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制

　　5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評估與控制環(huán)境

　　5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評估要素、原則和方法

　　5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　5.3.4風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

　　5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　5.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序

　　5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容

　　6. 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　6.1流動性風(fēng)險(xiǎn)識別

　　6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　6.1.2幣種結(jié)構(gòu)

　　6.1.3分布結(jié)構(gòu)

　　6.2流動性風(fēng)險(xiǎn)評估

　　6.2.1流動性比率/指標(biāo)

　　6.2.2現(xiàn)金流分析

　　6.2.3 其他評估方法

　　6.3流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

　　6.3.1流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　6.3.2壓力測試

　　6.3.3情景分析

　　6.3.4流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　7. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用

　　7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃

　　7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　8. 銀行監(jiān)管與市場約束

　　8.1 銀行監(jiān)管

　　8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容

　　8.1.2銀行監(jiān)管方法

　　8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則

　　8.2市場約束

　　8.2.1信息披露與市場約束

　　8.2.2外部審計(jì)

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