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2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)六

更新時(shí)間:2013-06-21 13:08:20 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)六

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  一、流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債性資產(chǎn)的內(nèi)容

  流動(dòng)性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售,即無(wú)損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動(dòng)性越強(qiáng)。

  負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金?;I資能力越強(qiáng),籌資成本越低,則流動(dòng)性越強(qiáng)。

  二、缺口分析法和久期分析法

  缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好的方法。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口。

  久期分析法用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值,當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性就加強(qiáng);如果市場(chǎng)利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之減弱;當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,流動(dòng)性就減弱;如果市場(chǎng)利率上升,流動(dòng)性隨之加強(qiáng)。

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