2013年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》臨考沖刺試題及答案二

　　一、單選題

　　1、商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A、吸存放貸

　　B、支付中介

　　C、貨幣創(chuàng)造

　　D、風(fēng)險管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　2、風(fēng)險是指( )。

　　A、損失的大小

　　B、損失的分布

　　C、未來結(jié)果的不確定性

　　D、收益的分布

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　3、風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A、高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

　　B、高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C、高風(fēng)險高收益

　　D、低風(fēng)險低收益

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　4、風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A、投資組合理論

　　B、期權(quán)定價理論

　　C、利率平價理論

　　D、無風(fēng)險套利理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　5、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A、風(fēng)險對沖

　　B、風(fēng)險分散

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險補償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　7、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A、資本金管理和負(fù)債管理

　　B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C、風(fēng)險管理和績效考核

　　D、流動性管理和績效考核

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　8、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A、0、1

　　B、0、2

　　C、0、3

　　D、0、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　解　　析：ln150-1n100

　　9、風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。

　　A、風(fēng)險管理知識

　　B、風(fēng)險管理制度

　　C、風(fēng)險管理理念

　　D、風(fēng)險管理技能

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

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　　10、風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A、將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B、通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

　　D、風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　11、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A、風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B、風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C、風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D、風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：參考教材58

　　12、以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A、CrEDitMEtriCs

　　B、KMV模型

　　C、VAR模型

　　D、高級計量法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　13、 CrEDitMEtriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A、信用等級

　　B、資產(chǎn)規(guī)模

　　C、盈利水平

　　D、還款意愿

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　14、壓力測試是為了衡量( )。

　　A、正常風(fēng)險

　　B、小概率事件的風(fēng)險

　　C、風(fēng)險價值

　　D、以上都不是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　15、外部評級主要依靠( )。

　　A、老師定性分析

　　B、定量分析

　　C、定性分析和定量分析結(jié)合

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　16、預(yù)期損失率的計算公式是( )。

　　A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　17、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括( )

　　方面、 A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D、以上都是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　18、信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指( )。

　　A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

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　　19、貸款組合的信用風(fēng)險包括( )。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、以上的都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　20、　已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　　)。

　　A、15億

　　B、12億

　　C、20億

　　D、30億

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：300×5%×(1―20%)=12

　　21、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

　　D、以上都正確

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　22、信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是( )。

　　A、客戶評級

　　B、債項評級

　　C、既有客戶評級，又有債項評級

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　23、情景分析用于( )。

　　A、測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B、一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C、著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D、A和C

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：參考教材120

　　24、資產(chǎn)證券化的作用在于( )。

　　A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B、增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C、是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

　　D、以上都正確

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　25、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?( )。

　　A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B、RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C、RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　26、以下屬于客戶評級的老師判斷法的是( )。

　　A、5Cs系統(tǒng)

　　B、5Ps系統(tǒng)

　　C、CAMELs系統(tǒng)

　　D、以上都是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　27、貸款定價中的風(fēng)險成本是用來( )。

　　A、抵銷貸款預(yù)期損失

　　B、抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C、抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

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　　28、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1 億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億、根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為(　　)。

　　A、4億

　　B、8億

　　C、10億

　　D、6億

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　解　　析：30×2/(2+4+5+3+1)=4

　　29、在上題中，根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為( )

　　A、2億

　　B、3億

　　C、5億

　　D、10億

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：30×0、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=3

　　30、如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，當(dāng)期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A、0、25

　　B、0、14

　　C、0、17

　　D、0、3

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　31、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：( )

　　A、風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

　　B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中

　　C、商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

　　D、商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　32、根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人(　)在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?。

　　A、可以

　　B、不可以

　　C、視情況而定

　　D、以上都不正確

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　33、 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。

　　A、抵押

　　B、信用證

　　C、質(zhì)押

　　D、保證

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　34、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?( )

　　A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B、RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C、RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　35、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，籃色預(yù)警法是一種( )

　　A、定性分析法

　　B、定量分析法

　　C、定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　36、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A、3%

　　B、10%

　　C、20%

　　D、50%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

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　　37、金融資產(chǎn)的市場價值是指( )。

　　A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B、在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D、對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　38、久期是用來衡量金融工具的價格對( )的敏感性指標(biāo)。

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票指數(shù)

　　D、商品價格指數(shù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　39、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。

　　A、收益率曲線風(fēng)險

　　B、期權(quán)性風(fēng)險

　　C、期限錯配風(fēng)險

　　D、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　解　　析：期限錯配風(fēng)險又稱為重新定價風(fēng)險。

　　40、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是( )。

　　A、活期存款業(yè)務(wù)

　　B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D、結(jié)算業(yè)務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　41、如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下固定利率融資成本浮動利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+1%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+2%

　　如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資( )。

　　A、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

　　B、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　C、A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

　　D、A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　42、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

　　A、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　D、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　43、違約概率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為( )。

　　A、借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0、03%中的較高者

　　B、借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者

　　C、借款人內(nèi)部評級半年期違約概率與0、05%中的較高者

　　D、借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0、05%中的較高者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　44、貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )

　　A、貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D、以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： C

　　45、以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是( )

　　A、期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C、對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D、對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

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　　46、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準(zhǔn)則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )。

　　A、以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B、持有待售的投資

　　C、持有到期的投資

　　D、貸款和應(yīng)收款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　解　　析：參考教材180

　　47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　　)。

　　A、700萬美元

　　B、500萬美元

　　C、1000萬美元

　　D、300萬美元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　解　　析：屬于單幣種敞口頭寸。

　　48、以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。

　　A、、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C、久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D、久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： A

　　49、以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

　　A、頭寸故意計價錯誤

　　B、多戶頭支票欺詐

　　C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： D

　　50、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。

　　A、信息系統(tǒng)升級換代

　　B、合規(guī)問題

　　C、員工的知識/技能培養(yǎng)

　　D、公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： B

　　二、多項選擇題

　　1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有【 ABC】。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實財務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險性低

　　E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　【答案解析】：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為【 ACE】。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　【答案解析】：根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了【ABD】三個主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.老師調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風(fēng)險識別常用的方法。

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是【BCDE】。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　【答案解析】：信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率，所以BCDE正確。

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　　5. 違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括【 ABCE】。

　　A.二項分布檢驗

　　B.卡方分布檢驗

　　C.正態(tài)分布檢驗

　　D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

　　【答案解析】：違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性等。

　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括【 BCD】。

　　A.綠色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　【答案解析】：在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于【ACD】。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預(yù)測

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個借款人的信用評級

　　【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. 信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有【ABCD】。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評級方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評分方法

　　E.組合管理方法

　　【答案解析】：信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。

　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有【 ABC】。

　　A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　【答案解析】：商業(yè)銀行在進(jìn)行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識剮標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負(fù)責(zé)對集團有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是【ABDE】。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　【答案解析】：信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

　　11.下列信用局風(fēng)險模型與申請評分模型說法正確的是【CE】。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測

　　E.信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　【答案解析】：本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測，所以D項錯誤。

　　12.以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ADE】。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　【答案解析】：本題考查的是債項評級和客戶評級的區(qū)別.所以考生要清楚界定=者之同的關(guān)系。債項評級和客戶評級都反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以BC錯誤;一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以DE正確。

　　13.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理說法正確的是【ACDE】。

　　A.對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　【答案解析】：對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項錯誤;集團統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走.所以 C項正確;國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風(fēng)險管理部門內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險研究機構(gòu)承擔(dān)，國家風(fēng)險限額至少一年重新檢查一次，所以 D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是【ABE】。

　　A.驗證是一個循環(huán)過程

　　B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱

　　D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

　　【答案解析】：本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證。商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所以B項正確; 《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環(huán)過程，所以A項正確;驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門的審閱，所以CD錯誤。

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　　15.關(guān)于違約的說法中，正確的是【BCDE】。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　【答案解析】：本題考查的關(guān)于違約的說法，違約會造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念，所以BCD正確;目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項正確。

　　16.下列屬于壓力測試功能的是【BCDE】。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平

　　B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

　　【答案解析】：壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致，所以BCDE正確。

　　17.以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有【ACDE】。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的

　　【答案解析】：CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達(dá)到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的，所以B項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit PortfolioVJew比較適合投機類型的借款人，所以CD項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，所以E項正確。

　　18.下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是【ABD】。

　　A.Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　【答案解析】：Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，為違約風(fēng)險的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?【ABCDE】

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　【答案解析】：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以ABCDE正確。

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是【ABE】。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　【答案解析】：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以ABE正確。

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括【ABCDE】。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟因素

　　【答案解析】：違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟因素，所以ABCDE正確。

　　22.關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有【ABCE】。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架

　　【答案解析】：國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的桌一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的，所以 ABC正確;區(qū)域風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

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　　23.下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是【CD】。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估

　　C.零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請

　　E.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　【答案解析】：授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則，所以A項正確;授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估，所以B正確;企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露，所以C項錯誤;原有的貸款的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項錯誤;在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，所以E項正確。

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是【ABCDE】。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　【答案解析】：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失，所以ABCDE項都正確。

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有【ABE】。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨剮模型，所以答案ABE正確。

　　三、判斷題

　　1. 對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)比率進(jìn)行分析的。【】

　　2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關(guān)系。【】

　　3. 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。【】

　　4. Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。【】

　　5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。【】

　　6. 債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險，不能同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。【】

　　7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。【】

　　8. 中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。【】

　　9. 組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。【】

　　10.個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。【】

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　　11.集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易?！尽?/P>

　　12.一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。【】

　　13.Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。【】

　　14.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。【】

　　15.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。【】

　　16.貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。【】

　　17.信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。【】

　　18.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。【】

　　19.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小?！尽?/P>

　　20.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。【】

　　判斷題答案

　　1. ×

　　【答案解析】：對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。

　　2. ×

　　【答案解析】：流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關(guān)系。

　　3. ×

　　【答案解析】：留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　4. ×

　　【答案解析】：風(fēng)險中性定價理論的核。思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。

　　5.×

　　【答案解析】：同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

　　6.×

　　【答案解析】：本題是考查考生債項評級的知識點。債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。

　　7. √

　　【答案解析】：本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷7老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　8. ×

　　【答案解析】：中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。

　　9. √

　　【答案解析】：本題考查信用風(fēng)險組合模型。由于存在風(fēng)險分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加總。

　　10.×

　　【答案解析】：個人住房貸款"假按揭"是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。

　　11.×

　　【答案解析】：集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。

　　12.×

　　【答案解析】：一個債務(wù)人可以有多個債項評級。

　　13.√

　　【答案解析】：Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

　　14.×

　　【答案解析】：信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

　　15.×

　　【答案解析】：良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

　　16.√

　　【答案解析】：貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。

　　17.×

　　【答案解析】：信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。

　　18.×

　　【答案解析】：在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權(quán)重，這里"資本分配"中的資本是指下一年度的銀行資本。

　　19.×

　　【答案解析】：某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。

　　20.×

　　【答案解析】：秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。