2014年銀行從業(yè)《風險管理》第四章重點:市場風險監(jiān)測和控制

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》第四章考試重點】

　　第三節(jié) 市場風險監(jiān)測和控制

　　市場風險管理總體要求

　　1.設定董事會、高管層、相關部門三個層次

　　(1)董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　(2)高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)和技術水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　(3)商業(yè)銀行應當確保各職能部門具有明確的職責分工，相關職能應被恰當分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。

　　2.負責市場風險管理的部門應履行具體的職責

　　(1)擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批;

　　(2)識別、計量和監(jiān)測市場風險;

　　(3)監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況;

　　(4)設計、實施事后檢驗和壓力測試;

　　(5)識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序;

　　(6)向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

　　市場風險監(jiān)測與報告

　　1.市場風險報告的內(nèi)容和種類

　　2.市場風險報告的路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次。

　　(2)風險值和風險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成。

　　(3)應高管層或決策部門要求，隨時提供風險管理分析報告。

　　(4)前后臺所需要的頭寸報告，應當每日提供。

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》第四章考試重點】

　　市場風險控制

　　1.限額管理

　　分為交易性限額、風險限額與止損限額。

　　(1)交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

　　(2)風險限額是對按照一定的計量方法所獲得的市場風險規(guī)模設定的限額。

　　(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

　　2.風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。除了采用限額管理來控制市場風險外，商業(yè)銀行還可以通過金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)控制或對沖市場風險的目的。

　　3.經(jīng)濟資本配置

　　商業(yè)銀行除了采用限額管理、風險對沖等風險控制方法之外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟資本來降低市場風險敞口。

　　經(jīng)濟資本配置通常采取自上而下法(Top―down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。

　　自上而下法通常用于制訂市場風險管理戰(zhàn)略規(guī)劃，自下而上法通常用于當期績效考核。

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