2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考:現(xiàn)金流量表

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　單選題

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　13.法律風險與操作風險之間的關(guān)系是( )。

　　A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括( )。

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

　　B，使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　16.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上都對

　　17.操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　答案解析

　　11.[解析]答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

　　13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的探作風險。

　　14.[解析]答案為A。全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　15.[解析]答案為B。風險報告的職責之一.是使得員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立;A、C、D項是風險報告的職責。

　　16.[解析]答案為B。組合風險限額是商業(yè)銀行責產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設定組合限額，能防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險，提高風險管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，

　　層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

　　19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，所以D選項正確。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014銀行從業(yè)風險管理第五章重點

　　公司信貸試題

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