2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》課后練習(xí):現(xiàn)金流量表

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　　16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對(duì)

　　17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

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　　21.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　22.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　23.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度( )時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%

　　D.長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本

　　25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

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　　26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　A.申請(qǐng)?jiān)u分

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分

　　C.行為評(píng)分

　　D.破產(chǎn)評(píng)分

　　28.( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

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　　參考答案：

　　16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入;自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)上報(bào);從已知到未知，就是從歷史推測(cè)未來。

　　18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

　　19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B、C項(xiàng)正確;時(shí)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確。

　　21.[解析]答案為B。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　22.[解析]答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。

　　23.[解析]答案為A。國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過75%時(shí)。說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　24.[解析]答案為c。長期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。

　　25.[解析]答案為A。名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。

　　27.[解析]答案為C。行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

        29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。

　　30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

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