2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:風險評級原則
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21.下列關于外部審計的說法,正確的有()。
A.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量
B.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料
C.透明的信息披露有利于提高審計效率,降低審計風險
D.年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體
E.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點相同
22.風險管理的“三道防線”指的是()
A.前臺業(yè)務人員
B.風險管理職能部門
C.內(nèi)部審計
D.后臺業(yè)務人員
E.內(nèi)部控制
23.下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是()。
A.產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠
B.是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
C.可以通過設置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應
D.準確性的提高速度較快
E.存在一定的模型風險
24.對于操作風險,商業(yè)銀行計算其加權(quán)資產(chǎn)時,可以采用的計算方法是()。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.內(nèi)部模型法
E.內(nèi)部評級高級法
25.風險評級應當遵循的原則包括()。
A.全面性
B.系統(tǒng)性
C.持續(xù)性
D.審慎性
E.公正性
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26.信息披露的形式包括()。
A.上市公告書
B.定期報告
C.臨時報告
D.外部監(jiān)管
E.招股說明書
27.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中,正確的有()。
A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款,這應用了風險分散的方法
B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時,買入相應的看跌期權(quán),這應用了風險轉(zhuǎn)移方法
C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險,這應用了風險對沖的方法
D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時,對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模,這應用了風險規(guī)避的方法
E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶,給予高于基準貸款利率的利率水平,這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>
28.下列關于風險文化的表述,不正確的是()
A.風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險文化的精神核心,是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D.風險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇
E.培植風險文化不是階段性任務,而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”
29.商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中,()。
A.包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級
B.董事會負責監(jiān)控和評價市場風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風險管理方面的履職情況
C.前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估算、交易結(jié)算和款項收付
D.承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門
E.負責市場風險管理的工作人員應當具備相關的專業(yè)知識和技能
30.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括()。
A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)
B.商業(yè)銀行應建立與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù),定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估,并將評估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制
D.商業(yè)銀行應建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線
E.商業(yè)銀行應投入充足的人力和物力支持在業(yè)務條線實施操作風險管理,并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的有效性
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31.商業(yè)銀行流動性應急計劃的主要內(nèi)容包括()。
A.明確在危機情況下的分工和應采取的措施
B.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施
C.維持良好的公共關系
D.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序
E.考慮如何處理與利益持有者的關系
32.下列關于風險遷徙類指標的說法,不正確的是()。
A.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍
B.屬于靜態(tài)指標
C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D.包括流動性風險指標
E.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
33.商業(yè)銀行流動性風險預警信號有()。
A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌
B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大
C.商業(yè)銀行的外部評級上升
D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等
E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付,造成支付能力出現(xiàn)不足
34.商業(yè)銀行在對本幣的流動性風險進行管理時,通??梢詫⑻囟〞r段內(nèi)的存款分成()。
A.敏感負債
B.敏感資產(chǎn)
C.脆弱資金
D.核心存款
E.準備金存款
35.個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。
A.貸款用途
B.信用情況
C.是否以價值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物
D.主要收入來源為租金收入的,應檢查其提供的財產(chǎn)情況
E.主要收入來源為工資收入的,對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷
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36.下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險的是()。
A.行業(yè)風險
B.競爭對手風險
C.品牌風險
D.項目風險
E.客戶風險
37.我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標包括()。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.預期損失率
D.貸款損失準備充足率
E.單一客戶授信集中度
38.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是()。
A.每日風險狀況報告
B.每日資產(chǎn)負債表
C.每日現(xiàn)金流量表
D.每日收益/損失表
E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告
39.下列關于遠期和期貨的說法,正確的有()。
A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風險,而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時平倉
40.下列關于風險的說法,正確的是()。
A.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降,這反映了銀行的國家風險
B.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款,這反映了銀行的流動性風險
C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券,這反映了銀行的信用風險
D.央行提高法定準備金比率,降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平,這反映了銀行的法律風險
E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗,造成交易成本上升,這反映了銀行的操作風險
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參考答案:
21.A,B,C,D
[答案解析]外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同。
22.A,B,C
[答案解析]風險管理的“三道防線”依次為前臺業(yè)務人員、風險管理職能部門、內(nèi)部審計。
23.A,B,C,E
[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計算量很大,且準確性的提高速度較慢。
24.A,B,C
[答案解析]對于市場風險,商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法,對信用風險資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。
25.A,B,C,D
[答案解析]風險評級應當遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。
26.A,B,C,E
[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式,把公司及與公司相關的信息,向投資者和社會公眾進行披露的行為。
27.A,D,E
[答案解析]B選項是風險對沖的方法。C選項是風險轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項的說法是正確的。
28.B,C,D
[答案解析]風險管理理念是風險管理文化的精神核心;風險管理的目標不是消除風險,而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險和收益的平衡;風險管理文化是通過風險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。
29.A,B,C,E
[答案解析]D選項中“承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。
30.A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應滿足的條件。
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31.A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行流動性應急計劃的主要包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項都是危機處理方案包括的內(nèi)容。
32.A,B,D
[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動態(tài)指標;流動性風險指標屬于風險水平類指標。
33.A,B,D,E
[答案解析]外部評級上升是有利的,不屬于風險預警信號。
34.A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行通??梢詫⑻囟〞r段內(nèi)的存款分成敏感負債、脆弱資金和核心存款。
35.D,E
[答案解析]資信調(diào)查應關注借款人的第一還款來源:主要收入來源為工資收入的,對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等),應檢查其提供的財產(chǎn)情況。
36.A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風險主要有行業(yè)風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險和其他外部風險。
37.A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五項外,我國商業(yè)銀行的信用風險監(jiān)測指標還包括不良貸款率、貸款風險遷徙率。
38.A,D
[答案解析]作為知識點記憶。
39.C,D,E
[答案解析]遠期合約的交易時間都是事先約定的,不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。
40.D,E
[答案解析]巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。A項,反映了銀行的信用風險;B項,反映了銀行的市場風險;C項,反映了銀行的流動性風險。
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