2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:久期缺口數(shù)值

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　　1.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行實際風險水平?jīng)]有任何關(guān)系。()

　　2.由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長期發(fā)展目標的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()

　　3.高級管理層所需要的是非常具體的頭寸報告。()

　　4.巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵銀行通過風險緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。()

　　5.流動性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。()

　　6.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。()

　　7.商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風險。()

　　8.在商業(yè)銀行的管理過程中，經(jīng)常運用流動性比率/指標法對商業(yè)銀行未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預測。()

　　9.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。()

　　10.增強社會責任感是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。()

　　11.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標。()

　　12.如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為O，則表明變量X、Y之間是獨立的。()

　　13.信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。()

　　14.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。()

　　15.商業(yè)銀行最高風險管理委員會委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔任。()

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　　參考答案：

　　1.　X

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多;反之要求的經(jīng)濟資本就少。

　　2.　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰(zhàn)略。

　　3.　X

　　[答案解析]高級管理層所需要的是高度概括的整體風險報告，而前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告。

　　4.　X

　　[答案解析]巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術(shù)的目的包括：1、鼓勵銀行通過風險緩釋技術(shù)有效抵補信用風險，降低監(jiān)管資本要求;2、鼓勵銀行通過開發(fā)更加高級的風險計量模型，精確計量銀行經(jīng)營面臨的風險。

　　5.　X

　　[答案解析]流動性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。

　　6.　√

　　[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　7.　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應使用相關(guān)的對外部數(shù)據(jù)。

　　8.　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預測。

　　9.　√

　　[答案解析]久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　10.　X

　　[答案解析]增強社會責任感不是提高聲譽，降低風險的“萬能藥”，但的確有助于增強員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。

　　11.　X

　　[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，屬于動態(tài)指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　12.　X

　　[答案解析]變量的線性相關(guān)系數(shù)為0，并不意味著相互獨立。

　　13.　√

　　[答案解析]信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。

　　14.　√

　　[答案解析]商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　15.　X

　　[答案解析]單純通過語氣判斷，便可知是錯誤的。風險管理委員會如果全部由該銀行內(nèi)部人員擔任，本身就有很大風險，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗的人士擔任，也可由外部老師/顧問擔任。

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