2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:風險分散策略

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　　1.風險會給所有的商業(yè)銀行帶來負面的影響。( )

　　2.風險管理的風險分散策略是不存在成本的。( )

　　3.在風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些數(shù)據(jù)則是動態(tài)的，數(shù)據(jù)的特性由系統(tǒng)來決定。( )

　　4.杠桿比率可以判斷企業(yè)的償債資格和能力。( )

　　5.債務人履行債務后，訂金必須收回，不得抵做價款。( )

　　6.貸款組合的整體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總。( )

　　7.商業(yè)銀行通常僅接受一般責任保證。( )

　　8.技術和設備的先進性是客戶風險內生變量中的品質類指標。( )

　　9.收益率曲線是由不同期限但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關系。( )

　　10.商業(yè)銀行只能采用限額管理、風險對沖等風險控制方法來降低市場風險敞口。( )

　　11.根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包括戰(zhàn)略風險，但不包括聲譽風險和法律風險。( )

　　12.預防和減少操作風險事件的發(fā)生根本上依靠商業(yè)銀行不斷購買保險。( )

　　13.商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為最好和最壞兩種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。( )

　　14.良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升商業(yè)銀行的贏利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。( )

　　15.只有國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產(chǎn)品具有一定的公共性質，才接受政府或其授權機構的監(jiān)管。( )

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　　參考答案：

　　1、【正確答案】：　X

　　[答案解析]在現(xiàn)實世界中，由于各商業(yè)銀行的業(yè)務和經(jīng)營特色各不相同，風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的。

　　2、【正確答案】：　X

　　[答案解析]多樣化投資分散風險的風險管理策略經(jīng)過長期的實踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時需要認識到，風險分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項交易費用。

　　3、【正確答案】：　X

　　[答案解析]在風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

　　4、【正確答案】：　√

　　5、【正確答案】：　X

　　[答案解析]訂金是指當事人可以約定一方向對方給付訂金作為債權的擔保。債務人履行債務后，訂金應當?shù)肿鰞r款或者收回。給付訂金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還訂金;收受訂金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還訂金。

　　6、【正確答案】：　X

　　[答案解析]如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大;如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。正是由于這種相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。

　　7、【正確答案】：　X

　　[答案解析]保證分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔的法律責任也不同。商業(yè)銀行通常僅接受連帶責任保證，即債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。

　　8、【正確答案】：　X

　　[答案解析]客戶風險內生變量中的實力類指標包括資金實力、技術及設備的先進性、人力資源、資質等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔保因素影響等。

　　9、【正確答案】：　√

　　10、【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行除了采用限額管理、風險對沖等風險控制方法之外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟資本來降低市場風險敞口。

　　11、【正確答案】：　X

　　[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　12、【正確答案】：　X

　　[答案解析]應當清醒地認識到，購買保險只是操作風險緩釋的一種措施。預防和減少操作風險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風險管理水平。

　　13、【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　14、【正確答案】：　√

　　15、【正確答案】：　X

　　[答案解析]無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監(jiān)管。

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