2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習(xí):情景分析方法
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判斷題(正確的用A 表示,錯誤的用B表示)
1.風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )
2.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率,屬于靜態(tài)指標。( )
3.如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0,則表明變量X、y之間是獨立的。( )
4.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險,這幾種風險往往是相互交織,互相影響的。( )
5.信貸資產(chǎn)證券化,是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔,對應(yīng)不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券,從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。( )
6.商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。( )
7.CreditMonitor模型認為,企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。( )
8.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下,為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。( )
9.情景分析是一種單因素分析方法。( )
10.風險就是指損失的大小。( )
11.貸款定價中的風險成本和貸款成本,分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。( )
12.商業(yè)銀行規(guī)模越大,抵抗風險的能力越強,商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。( )
13.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露,兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。( )
14.銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。( )
15.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風險。( )
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參考答案:
1.【答案及解析】B 題干中“正相關(guān)或完全正相關(guān)”應(yīng)為負相關(guān)。
2.【答案及解析】B 風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度,屬于動態(tài)指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
3.【答案及解析】B 變量的線性相關(guān)系數(shù)為0,并不意味著相互獨立。
4.【答案及解析】A 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險,這幾種風險往往是相互交織,互相影響的。
5.【答案及解析】A 信貸資產(chǎn)證券化,是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔,對應(yīng)不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券,從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。
6.【答案及解析】A 商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。
7.【答案及解析】A Credit Monitor模型認為,企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。
8.【答案及解析】A商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下,為妥善解決委托―代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。
9.【答案及解析】B情景分析是多因素分析方法。
10.【答案及解析】B風險是指損失的可能性。
11.【答案及解析】A貸款定價中的風險成本和貸款成本,分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。
12.【答案及解析】B商業(yè)銀行規(guī)模越大,抵抗風險的能力越強,但同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素也越多。
13.【答案及解析】A根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同,內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露,兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。
14.【答案及解析】A銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。
15.【答案及解析】B《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用標準法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風險。
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