2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題:風(fēng)險評估與資本評估

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　第八章 風(fēng)險評估與資本評估

　　一、單項選擇題

　　1. 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標不包括(　)。

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避

　　2. 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是(　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　3. 關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當有效評估和管理各類主要風(fēng)險

　　B.對能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

　　4. 設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　)。

　　A.定量與定性相結(jié)合

　　B.合理整合現(xiàn)有資源

　　C.縮短評估時間

　　D.保證系統(tǒng)可延伸性

　　5. 對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估是風(fēng)險評估中的(　)。

　　A.對全面風(fēng)險管理框架的評估

　　B.實質(zhì)性風(fēng)險評估

　　C.全面風(fēng)險評估

　　D.具體風(fēng)險評估

　　6. 壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和(　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動

　　C.期限

　　D.風(fēng)險

　　7. 資本充足率壓力測試框架以(　)的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.單一風(fēng)險

　　B.簡單風(fēng)險

　　C.復(fù)雜風(fēng)險

　　D.多元化風(fēng)險

　　查看：2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、(　)的資本充足率壓力測試工作機制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準確

　　D.前瞻性

　　9. 定期壓力測試至少(　)年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　10.資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是(　)。

　　A.實際資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.經(jīng)濟資本

　　11.反映銀行實際擁有的資本水平的是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實際資本

　　12.銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.永久資本

　　D.監(jiān)管資本

　　13.(　)強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　14.內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　B.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小

　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是(　)

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

　　查看：2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　二、多項選擇題

　　1. 國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有(　)。

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.提高銀行的收益率

　　C.保證一定的前瞻性

　　D.縮短評估所需時間

　　E.符合銀行實際

　　2. 資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　3. 資本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合有(　)。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產(chǎn)

　　C.股權(quán)投資組合

　　D.金融衍生品組合

　　E.零售信貸組合

　　4. 對全面風(fēng)險管理框架的評估，主要是對(　)的評估。

　　A.限額

　　B.公司治理

　　C.人員配置

　　D.風(fēng)險政策流程

　　E.信息系統(tǒng)

　　5. 資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對全行造成的影響包括(　)。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.會計損益

　　C.資產(chǎn)價值

　　D.成本測算

　　E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　查看：2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　6. 在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的(　)。

　　A.高效性

　　B.針對性

　　C.可操作性

　　D.實用性

　　E.完整性

　　7. 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的(　)，并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.審慎性

　　D.規(guī)范性

　　E.有效性

　　8. 商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(　)，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風(fēng)險狀況

　　D.業(yè)務(wù)特點

　　E.經(jīng)營范圍

　　9. 根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括(　)。

　　A.賬面資本

　　B.內(nèi)部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟資本

　　10.內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.風(fēng)險評估

　　B.風(fēng)險預(yù)測

　　C.資本規(guī)劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

　　查看：2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學(xué)

　　           >>更多課程       >>團企培訓(xùn) 個性化定制方案

　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。 (　)

　　2. 在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險如集中度風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等對全行的影響。 (　)

　　3. 在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險壓力測試的未來發(fā)展。 (　)

　　4. 經(jīng)濟資本與銀行所持有的賬面資本恒等。 (　)

　　5. 資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。 (　)

　　6. 在進行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當優(yōu)先考慮補充一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，

　　提高資本質(zhì)量。 (　)

　　7. 根據(jù)完整性和報告時間不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍：報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。 (　)

　　8. 商業(yè)銀行的所有工作人員應(yīng)積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施，明確風(fēng)險偏好與壓力測試目標，設(shè)計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風(fēng)險和資本充足情況。 (　)

　　9. 資本充足率壓力測試主要需要定量方法進行分析。 (　)

　　10.評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。 (　)

　　查看：2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!