2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案1
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一、單項(xiàng)選擇題
1. 下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任
B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有
C.質(zhì)押方式下,債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保
[答案]B
[解析]抵押下,債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。
2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
[答案]C
[解析]實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率,而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
3. 假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示:概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
[答案]D
[解析]通過(guò)加權(quán)平均計(jì)算可以得出,預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。
4. 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指( )。
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值
B.在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值
D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值
[答案]B
[解析]考查金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
5. 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?( )
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
[答案]A
[解析]久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。
6. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]C
[解析]注意最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
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7. 從長(zhǎng)期來(lái)看,商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
[答案]B
[解析]略。
8. 商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。
9. 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )
A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
[答案]D
[解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
10. 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元,則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
[答案]C
[解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。
11. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.是一種定性分析的方法
B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析老師的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
[答案]A
[解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。
12. 某銀行2006年的銀行資本為1000億元,計(jì)劃2007年注入100億元資本,若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A.5
B.45
C.50
D.55
[答案]D
[解析]以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。2006年的資本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元,可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5%=55。
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13. 下列指標(biāo)計(jì)算公式中,不正確的是( )。
A.不良貸款率:(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%
B.預(yù)期損失率:預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%
C.單一客戶貸款集中度:最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%
D.貸款損失準(zhǔn)備金率:貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額
[答案]C
[解析]單一客戶貸款集中度:最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。
14. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.1%
B.0.01%
C.0.3%
D.0.03%
[答案]D
[解析]略。
15. 下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化,有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng),以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求
B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)
C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性
D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比,在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí),商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害
[答案]C
[解析]不確定性是不可完全消除的。
16. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億,次級(jí)類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
[答案]C
[解析](10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%
17. 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.活期存款業(yè)務(wù)
B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款
D.結(jié)算業(yè)務(wù)
[答案]C
[解析]期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。
18. 如果A企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資,那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換,則各自應(yīng)該如何融資( )。
A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
[答案]C
[解析]企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實(shí)現(xiàn)互換。
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19. 下列關(guān)于資本的說(shuō)法,正確的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
[答案]C
[解析]賬面資本是會(huì)計(jì)資本,經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
20. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
C.信息不對(duì)稱可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更易獲得
[答案]A
[解析]略。
21. 下列關(guān)于事件的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.概率描述的是偶然事件,是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量
B.不確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
C.確定性事件是指,在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn),出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的
D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
[答案]C
[解析]C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。
22. 下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項(xiàng)投資組合
D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
[答案]B
[解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。
23. 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。
A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分
B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量,以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求
D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
[答案]C
[解析]C項(xiàng)是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的缺點(diǎn)。
24. 假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。
A.12.5
B.10
C.2.5
D.1.25
[答案]C
[解析]風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。
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25. 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
[答案]C
[解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。
26. 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布,如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
[答案]C
[解析]略。
27. 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=1000億元,負(fù)債L=800億元,資產(chǎn)久期為DA=5年,負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,則利率變化使銀行的價(jià)值變化( )億元。
A.8.57
B.-8.57
C.9.00
D.-9.00
[答案]B
[解析]久期公式為△P=-P×D×△y/(1+y)。
28. 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是( )。
A.買入距到期日還有半年的債券
B.賣出永久債券
C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,并賣出10年期債券
D.買入30年期政府債券,并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券
[答案]D
[解析]預(yù)期收益率曲線變得較為平坦,則應(yīng)買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品。
29. 下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法,正確的是( )。
A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量
B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和
C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益
[答案]B
[解析]A項(xiàng)中應(yīng)為絕對(duì)收益。C項(xiàng)中多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初和期末的價(jià)格來(lái)計(jì)算。D項(xiàng)中百分比收益率衡量的是相對(duì)收益。
30. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括( )。
A.大
B.石油
C.銅
D.黃金
[答案]D
[解析]黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是??嫉闹R(shí)點(diǎn),考生應(yīng)牢記。
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31. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型,計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶
D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
[答案]A
[解析]A項(xiàng)中通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
32. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍,其中不包括( )。
A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)
B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括4個(gè)與價(jià)格有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),即ACD三項(xiàng);違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。
33. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力的是( )。
A.不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法
B.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)
C.采取科學(xué)的方法,識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)
D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]略。
34. 老師系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),需要考慮與借款人有關(guān)的因素,其中下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.如果某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息,那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款
B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大
C.在期望收益相等的條件下,收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約
D.一般來(lái)說(shuō),收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
[答案]C
[解析]略。
35. ( ),標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A.1975年,美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
B.1972年,美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易
C.1970年,美國(guó)紐約證券交易所開始黃金期貨交易
D.1968年,英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易
[答案]A
[解析]略。
36. 下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法,正確的是( )。
A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C.資本充足率:(資本×扣除項(xiàng))/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率:(核心資本×核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
[答案]A
[解析]B項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。D項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。
37. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法,不正確的是( )。
A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí),固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的,這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本,但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí),母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
[答案]D
[解析]在合并報(bào)表時(shí),包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán),是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
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38. 假設(shè)模型得到的CAP曲線中,實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( )。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
[答案]C
[解析]AR=A/(A+B),其中A=0.3;B=0.1。
39. 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶( )的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶( )的大小。
A.償債能力和償債意愿,違約風(fēng)險(xiǎn)
B.盈利能力和償債能力,違約風(fēng)險(xiǎn)
C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D.償債能力和償債意愿,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
[答案]A
[解析]略。
40. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述,正確的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)
D.以上都正確
[答案]D
[解析]??碱}型,掌握相關(guān)系數(shù)的特點(diǎn)及運(yùn)用。
41. 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是( )。
A.客戶評(píng)級(jí)
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)
D.以上都不對(duì)
[答案]C
[解析]信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
42. 情景分析用于( )。
A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響
B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
[答案]B
[解析]考查情景分析的適用范圍。
43. 資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
[答案]D
[解析]掌握資產(chǎn)證券化的定義。
44. 目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。
A.采用精確的定量分析方法
B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序,并得到有效管理
C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小,采取抓大放小的原則
D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]相比而言,B項(xiàng)最全面。
45. 下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.單一客戶授信集中度
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D.貸款損失準(zhǔn)備金率
[答案]C
[解析]流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性,"營(yíng)運(yùn)資金"、"生息資產(chǎn)"就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)。
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