2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案4

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　　三、判斷題

　　1. 當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，商業(yè)銀行可以對(duì)所有該類貸款進(jìn)行重組。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，而非所有該類貸款。

　　2. CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　3. 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。

　　4. 銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　5. 商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點(diǎn)在于以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點(diǎn)在于資本較少。

　　6. 投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長(zhǎng)，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品以獲取較高收益。

　　7. 上市公司治理目標(biāo)是股東利益最大化。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　8. 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。

　　9. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括自我評(píng)估法和損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法兩種。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括自我評(píng)估法、損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評(píng)估法被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)的三大基礎(chǔ)管理工具之一。

　　10. 在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。

　　11. 利用有效的戰(zhàn)略規(guī)劃可以控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，它是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南，無(wú)法做到控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。

　　12. 操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是因?yàn)椴豢杀苊猓砸笊虡I(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　13. 外國(guó)銀行分行可以對(duì)以人民幣國(guó)債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購(gòu)。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]外國(guó)銀行分行不得對(duì)以人民幣國(guó)債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購(gòu)，或采取其他影響生息資產(chǎn)支配權(quán)的處理形式。

　　14. 流動(dòng)比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力，分析企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問(wèn)題。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　15. 留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　[答案]B

　　[解析]商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

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