關(guān)于加強(qiáng)場外衍生品業(yè)務(wù)自律管理的通知

　　推薦：2018年3月證券業(yè)從業(yè)人員資格考試公告

　　各參與場外衍生品交易的證券公司、基金管理公司及其子公司:

　　為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與場外衍生品交易的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2016〕81號)的相關(guān)要求,加強(qiáng)場外衍生品業(yè)務(wù)自律管理,有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　一、完善場外衍生品業(yè)務(wù)備案及數(shù)據(jù)報(bào)送

　　(一)報(bào)送主體

　　各證券公司、基金管理公司及其子公司(以下簡稱“證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)”)開展場外衍生品交易的,應(yīng)當(dāng)按照《場外證券業(yè)務(wù)備案管理辦法》(中證協(xié)發(fā)〔2015〕164號)要求,向我會備案并報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。報(bào)送主體分為備案機(jī)構(gòu)和參與機(jī)構(gòu),其中備案機(jī)構(gòu)是指經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織的批準(zhǔn)、備案或認(rèn)可的可從事場外衍生品交易的證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu),其他機(jī)構(gòu)為參與機(jī)構(gòu)。場外衍生品交易雙方至少一方應(yīng)為備案機(jī)構(gòu)。

　　(二)報(bào)送業(yè)務(wù)范圍

　　證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)直接參與或作為產(chǎn)品管理人參與SAC、NAFMII、ISDA等主協(xié)議項(xiàng)下的場外衍生品交易。

　　(三)報(bào)送路徑

　　證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)將場外衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送至場外證券業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)的場外衍生品報(bào)告模塊。場外證券業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)登錄地址:http://rpt.interotc.com。未注冊賬戶的證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫相關(guān)信息注冊賬戶。

　　(四)報(bào)送內(nèi)容

　　1.持續(xù)報(bào)告:備案機(jī)構(gòu)及參與機(jī)構(gòu)應(yīng)于簽訂主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議或交易確認(rèn)書5個工作日內(nèi)報(bào)送相關(guān)交易信息。

　　2.定期報(bào)告:備案機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月10日前報(bào)送上一月場外衍生品業(yè)務(wù)開展規(guī)模等總體信息,應(yīng)于每個季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)報(bào)送公司合規(guī)部門的審查意見以及業(yè)務(wù)開展合規(guī)情況說明,應(yīng)于每年4月30日前報(bào)送上一年場外證券業(yè)務(wù)年度報(bào)告。每季度的定期報(bào)告應(yīng)包括對場外衍生品業(yè)務(wù)的交易對手方、交易結(jié)構(gòu)、保證金比例及使用、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性等合規(guī)方面內(nèi)容。年度報(bào)告應(yīng)包括場外衍生品交易業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)規(guī)模、交易對手方、掛鉤標(biāo)的、對沖持倉、履約保障、盈虧、風(fēng)險(xiǎn)管控、合規(guī)管理等總體情況。

　　3.重大事項(xiàng)報(bào)告:場外衍生品交易合約存續(xù)期間發(fā)生違約事件、提前終止事件、重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、重大業(yè)務(wù)損失、影響業(yè)務(wù)持續(xù)開展等情況的,備案機(jī)構(gòu)應(yīng)于事件發(fā)生后3個工作日內(nèi)報(bào)送重大事項(xiàng)報(bào)告,說明重大事項(xiàng)的起因、處理措施和影響結(jié)果。

　　各證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)于本通知下發(fā)日起三個月內(nèi)完成歷史場外衍生品交易的報(bào)送工作。

　　二、加強(qiáng)場外衍生品業(yè)務(wù)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(一)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)保證報(bào)送數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性并對其負(fù)責(zé)。

　　(二)各證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)依法、合規(guī)參與場外衍生品交易,備案機(jī)構(gòu)應(yīng)充分了解交易對手方參與場外衍生品交易的真實(shí)目的,不得有以下行為:

　　1.為交易對手方提供融資或者變相融資服務(wù);

　　2.收取明顯超過履約保障需要的保證金;

　　3.依照交易對手方指令使用保證金;

　　4.為非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)避監(jiān)管行為提供服務(wù)或便利;

　　5.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

　　(三)備案機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全場外衍生品交易的合規(guī)管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、履約保障協(xié)議、交易確認(rèn)書等相關(guān)合同和重要文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司合規(guī)審核,并留檔備查。

　　三、強(qiáng)化場外衍生品業(yè)務(wù)自律管理措施

　　(一)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與場外衍生品交易未按要求報(bào)送數(shù)據(jù)或涉嫌違反自律規(guī)則的,我會將視情節(jié)輕重約談業(yè)務(wù)主管或主要負(fù)責(zé)人,并要求限期整改。證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)按期整改后應(yīng)向我會提交整改報(bào)告。

　　(二)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與場外衍生品交易涉嫌違反自律規(guī)則的,我會將視情節(jié)輕重按照《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》采取相關(guān)自律懲戒措施。

　　(三)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與場外衍生品交易涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的,我會將移交證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)住所地證監(jiān)局依法查處。

　　(四)我會根據(jù)《場外證券業(yè)務(wù)備案管理辦法》(中證協(xié)發(fā)〔2015〕164號)建立場外衍生品業(yè)務(wù)黑名單制度,將嚴(yán)重違規(guī)的證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員列入黑名單。黑名單在協(xié)會網(wǎng)站公布并按規(guī)定記入誠信系統(tǒng)。列入黑名單期間不受理相關(guān)機(jī)構(gòu)的備案,相關(guān)機(jī)構(gòu)不得新開展場外衍生品業(yè)務(wù)。

　　四、其他場外證券業(yè)務(wù)

　　證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與其他場外證券業(yè)務(wù)的,參照本通知要求,按照場外證券業(yè)務(wù)備案相關(guān)規(guī)定做好備案及數(shù)據(jù)報(bào)送工作,并加強(qiáng)場外證券業(yè)務(wù)的合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　五、聯(lián)系人

　　(一)備案相關(guān)問題聯(lián)系人

　　場外衍生品業(yè)務(wù):金銀花,電話:010-66575997,郵箱:jinyh@sac.net.cn

　　(二)數(shù)據(jù)報(bào)送相關(guān)問題聯(lián)系人

　　1.場外衍生品業(yè)務(wù):梁景美,電話:010-83897845,郵箱:liangjm@sac.net.cn

　　2.非公開發(fā)行公司債券:趙文雯,電話:010-83897932,郵箱:zhaoww@sac.net.cn

　　3.收益憑證:李雅琪,電話:010-83897925,郵箱:liyq@sac.net.cn

　　4.場外證券銷售業(yè)務(wù)及證券公司登記、托管和結(jié)算:趙智松,電話:010-83897840,郵箱:zhaozs@sac.net.cn

　　(三)技術(shù)相關(guān)問題聯(lián)系人

　　何京嗣,電話:010-83897917,郵箱:hejs@sac.net.cn

　　附件:1.場外衍生品報(bào)告內(nèi)容與格式模板

　　2.非公開發(fā)行公司債券備案內(nèi)容與格式模板

　　3.收益憑證報(bào)告內(nèi)容與格式模板

　　4.場外證券銷售業(yè)務(wù)報(bào)告內(nèi)容與格式模板

　　5.證券公司登記、托管和結(jié)算報(bào)告內(nèi)容與格式模板

　　中國證券業(yè)協(xié)會

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