2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》考點:風(fēng)險管理VaR方法
更新時間:2019-11-29 09:00:01
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
證券從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯整理發(fā)布“2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》考點:風(fēng)險管理VaR方法”的新聞,為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點等復(fù)習(xí)資料,希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí),預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^2019年證券從業(yè)資格考試。
相關(guān)推薦:2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》考點匯總
考點95:風(fēng)險管理VaR方法
(一)VaR計算的基本原理及計算方法
1.VaR計算的基本原理
更為確切的是指,一特定的時期內(nèi),在一定概率水平(置信度)下,某一金融資產(chǎn)或其證券組合可能遭受的最大潛在損失值。
例如,時間為1天,置信水平為95%(概率),所持股票組合的VaR=10000元,其含義就是明天該股票組合有95%的把握保證其最大損失不會超過10000元,或者是明天該股票組合最大損失超過10000元的可能性只有5%。
2.VaR的主要計算方法
局部估值法和完全估值法。
德爾塔一正態(tài)分布法就是典型的局部估值法。
歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法是典型的完全估值法。
(三)VaR的應(yīng)用
1.風(fēng)險限額管理
2.基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策
3.基于VaR的業(yè)績評估
4.風(fēng)險監(jiān)管
2019年11月證券從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印時間為11月25日-12月1日。你訂閱了“ 免費預(yù)約短信提醒”功能了嗎,有關(guān)2019年11月證券從業(yè)資格考試時間及考試考后成績查詢時間屆時都會短信通知哦。
以上內(nèi)容為2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》考點:風(fēng)險管理VaR方法,更多資料請點擊文章下方“免費下載”學(xué)習(xí)。
編輯推薦
最新資訊
- 2022年證券從業(yè)金融基礎(chǔ)知識重點2022-06-27
- 2022年證券從業(yè)資格證資料大全2022-06-22
- 2022年證券從業(yè)資格考試重點整理2022-06-21
- 2022年證券從業(yè)資格考試備考資料2022-06-01
- 2022年證券從業(yè)資格考試數(shù)字匯總2022-05-30
- 2022年證券從業(yè)考試資料大全2022-05-24
- 2022年證券從業(yè)資格考試重難點2022-05-18
- 2022年證券從業(yè)資格考試罰款整理2022-05-12
- 2022年證券從業(yè)資格考試筆記2022-05-04
- 2022年證券從業(yè)考試資料最新版2022-04-29