2012年證券投資分析輔導(dǎo)：金融工程應(yīng)用分析(6)
更新時間：2012-02-15 09:04:15
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第三節(jié)例題分析：$lesson$
單項選擇：轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
1. 以下哪種方法是通過隨機過程生成資產(chǎn)的價格，并用于計算VaR()
A、局部估值法 B、德爾塔―正態(tài)分布法 C、歷史模擬法 D、蒙特卡羅模擬法
分析：歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)模擬組合的未來損益分布。
2. 利用VaR進行業(yè)績評估，常采用()
A、EVA B、NOPAT C、RAROC D、MAV轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
分析：EVA為經(jīng)濟增加值，MAV市場增加值，用于公司業(yè)績評價
NOPAT為經(jīng)調(diào)整的稅后營業(yè)凈利潤，用于計算EVA
RAROC=收益/VaR值
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