2020年9月基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考點：夏普比率與特雷諾比率

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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試真題答案涉及考點回顧

基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

單項選擇題：某一時期內(nèi)，一只股票型基金的β值為0.8，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，平均收益率為124%，無風(fēng)險利率為4%，則該股票型基金的夏普比率與特雷諾比率分別為()。

A.0.105、0.22

B.0.104、0.21

C.0.22、0.105

D.0.21、0.105

答案：D

解析：套用夏普比率與特雷諾比率公式計算。

真題考點講解：夏普比率與特雷諾比率

特雷諾指數(shù)是對單位風(fēng)險的超額預(yù)期收益的一種衡量方法，一般用Tp表示，計算公式為：T=(Rp―Rf)/βp。

其中T代表特雷諾業(yè)績指數(shù)，Rp代表基金平均預(yù)期收益率，Rf代表平均無風(fēng)險利率，βp代表系統(tǒng)風(fēng)險。

夏普比率以基金預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險度量指標(biāo)，計算公式為：[E(Rp)-Rf]/σp。

其中E(Rp)代表投資組合預(yù)期報酬率，Rf代表無風(fēng)險利率，σp代表投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

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