2024基金從業(yè)資格證考試復習資料：《證券投資》常用的VaR估算方法
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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內容鞏固
考點：常用的VaR估算方法
考點歸屬：第十四章第二節(jié) 投資風險的測度 第二部分
考點內容：
1.參數法(又稱方差—協方差法)
(1)假設風險因子收益率服從某特定類型的概率分布
(2)依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值
2.模擬法
(1)歷史模擬法
(2)蒙特卡洛模擬法
注：對于模擬法，樣本數量越多，越接近真實值
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習
1、目前常用的風險價值模型技術不包括()。
A. 參數法
B. 系數法
C. 歷史模擬法
D. 蒙特卡洛法
參考答案：B
參考解析：目前常用的風險價值模型技術主要有三種：參數法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。
2、風險價值(VaR)的考察區(qū)間一般為()。
A. 短期，一般一周或幾周
B. 中長期，一般一年或數年
C. 長期，十年以上
D. 中期，一般幾個月至一年
參考答案：A
參考解析：VaR的考察區(qū)間通常很短(一天、一周或幾周)。
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