2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(2月8日)

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試題部分

1、中證500股指期貨合約的合約乘數(shù)為()元/點。【單選題】

A.100

B.200

C.300

D.500

2、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月與下兩個合約的行權(quán)價格間距是()，季月合約的行權(quán)價格間距是()?！締芜x題】

A.100點，100點

B.100點，50點

C.50點，50點

D.50點，100點

3、9月1日，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1.12億元，β系數(shù)為0.9。該基金經(jīng)理擔(dān)心后市下跌，決定利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值。此時滬深300指數(shù)為2700點，12月到期的滬深300指數(shù)期貨為2825點。該基金要賣出()份滬深300股指期貨合約?！締芜x題】

A.110

B.115

C.117

D.119

4、股指期貨自身的特殊性有()?！径噙x題】

A.以指數(shù)點數(shù)報價

B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額

C.采用現(xiàn)金交割

D.價格波動要大于利率期貨

5、在股指期貨套期保值中，當(dāng)現(xiàn)貨總價值和每份期貨合約的價值確定時，β系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)就越多。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：中證500股指期貨合約乘數(shù)，每點200元。

2、正確答案：D

答案解析：當(dāng)月與下兩個合約的行權(quán)價格間距是50點，季月合約的行權(quán)價格間距是100點。

3、正確答案：D

答案解析：賣出期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值×β系數(shù)/(期貨指數(shù)點×每點乘數(shù))=1.12億×0.9/(2825×300)≈119(張)。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：股指期貨特殊性表現(xiàn)在：第一，以指數(shù)點數(shù)報價，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到。第二，采用現(xiàn)金交割。第三，價格波動要大于利率期貨。

5、正確答案：A

答案解析：買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值/(期貨指數(shù)點×每點乘數(shù))=β×現(xiàn)貨總價值/每份期貨合約的價值。可見，貝塔系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)越多。

根據(jù)疫情形勢變化及疫情防控要求，中國期貨業(yè)協(xié)會確定2021年第一次期貨從業(yè)資格考試于7月17日舉行，現(xiàn)距離7月考試報名還有一段時間，小編建議考生可以提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時我們會及時提醒2021年7月期貨從業(yè)資格報名時間通知，讓您在學(xué)習(xí)中不錯過任何重要資訊。

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