期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》真題精講：套期保值的原理
更新時(shí)間：2013-02-20 12:23:43
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摘要 期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》真題精講：套期保值的原理
期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》真題精講：套期保值的原理
某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000 元/噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060 元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100 元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。
A、2040 元/噸
B、2060 元/噸
C、1940 元/噸
D、1960 元/噸
答案：D
解析：如題，有兩種解題方法：
(1)套期保值的原理，現(xiàn)貨的盈虧與期貨的盈虧方向相反，大小一樣。期貨= 現(xiàn)貨，即2100-2000=2060-S;
(2)基差維持不變，實(shí)現(xiàn)完全保護(hù)。一個(gè)月后，是期貨比現(xiàn)貨多40 元;那么一個(gè)月前，也應(yīng)是期貨比現(xiàn)貨多40 元，也就是2000-40=1960元。
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