2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：債項評級

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　　債項評級2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：債項評級

　　1.債項評級的基本概念

　　(1)債項評級

　　債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

　　(2)債項評級與客戶評級的關系

　　客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　【單選】下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。

　　A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案：B

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　　(3)損失2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：債項評級

　　客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失;二是會計損失。

　　(4)違約風險暴露

　　違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。如果客戶已經違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值;如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額+信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額。

　　【單選】若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()。

　　A.表外項目已提取金額

　　B.表外項目已承諾未提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內項目已提取金額+信用轉換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　答案：C

　　(5)違約損失率

　　違約損失率(LossGivenDefault，LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風險暴露。

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　　2.債項評級的方法

　　(1)影響違約損失率的因素

　?、佼a品因素2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：債項評級

　　包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等。

　　②公司因素

　?、坌袠I(yè)因素

　?、艿貐^(qū)因素

　?、莺暧^經濟周期因素

　　【單選】根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，()對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產品因素

　　B.宏觀經濟環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素

　　D.企業(yè)資本結構因素

　　答案：A

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　　(2)計量違約損失率的方法

　?、偈袌鰞r值法。通過市場上類似資產的信用價差(Credit

　　Spread)和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場能及時有效反映債券發(fā)行企業(yè)的信用風險變化，主要適用于已經在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。

　?、诨厥宅F(xiàn)金法。根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：債項評級

　　【單選】采用回收現(xiàn)金流計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　答案：D

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