銀行《法律法規(guī)》難點點撥14.3章

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　　考點1 信用風險的分類和管控手段

　　(一)信用風險的分類

　　1.按照風險能否分散?？梢苑譃橄到y(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險

　　系統(tǒng)性信用風險是指對各種金融工具都會產(chǎn)生影響的信用風險.不能夠通過分散而相互抵消或削弱。

　　非系統(tǒng)性信用風險是指和特定對象相關的信用風險，這種信用風險可以采取分散的策略進行控制。

　　2.按照風險發(fā)生的形式?？煞譃榻Y(jié)算前風險和結(jié)算風險

　　結(jié)算前風險指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風險。

　　結(jié)算風險作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。

　　3.按照風險暴露特征和引起風險主體不同，可分為主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權(quán)信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　(二)信用風險的管控手段

　　常用的信用風險控制手段包括明確信貸準人和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。

　　1.信貸準入和退出

　　(1)信貸準入。信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準人策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益(RAROC)等。

　　(2)信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎上.收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

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　　2.限額管理

　　限額是指銀行根據(jù)自身風險偏好、風險承擔能力和風險管理策略.對銀行承擔的風險設定的上限.防止銀行過度承擔風險。

　　3.風險緩釋

　　信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。信用風險緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。

　　(1)抵質(zhì)押品。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。抵質(zhì)押品的風險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時.銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。

　　(2)保證。保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時，由保證人代為償還全部或者部分債務，提高回收率。

　　(3)信用衍生工具。比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

　　(4)凈額結(jié)算。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。

　　4.風險定價

　　銀行承擔風險就應獲取相應的回報。信用風險也是銀行面臨的一種成本.銀行需要通過風險定價加以覆蓋，并計提相應的風險準備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。

　　備考提示

　　將后文的信用風險管控手段提前到此處，是因為上述內(nèi)容屬于同一難度以及同一考綱要求梯度的重要知識點，內(nèi)容相對簡單，但是需要列為重要關注點。

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　　考點2 信用風險的計量

　　1.信用風險參數(shù)

　　商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預期損失和非預期損失等。

　　(1)違約概率(PD)。違約概率是債務人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。

　　(2)違約損失率(1GD)。違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例。即損失占風險暴露總額的百分比。

　　(3)違約風險暴露(EAD)。違約風險暴露是指債務人發(fā)生違約時預期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額.反映了可能發(fā)生損失的總額度。

　　(4)有效期限(M)。有效期限是指某一債項的剩余有效期限。

　　(5)預期損失。通過上述風險參數(shù).可以按照如下公式計算預期損失：

　　預期損失：違約概率X違約損失率X違約風險暴露

　　(6)非預期損失。對非預期損失的計量比預期損失要復雜得多，且組合的非預期損失并不是單筆債項非預期損失簡單相加.而是與各債項之間的相關性密切相關。

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　　2.信用風險加權(quán)資產(chǎn)的計量

　　信用風險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風險暴露與風險權(quán)重的乘積，綜合反映了銀行信貸資產(chǎn)的風險水平?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了兩種計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法：對不實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，運用權(quán)重法;對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法，未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。

　　(1)權(quán)重法。采取權(quán)重法，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風險加權(quán)資產(chǎn)之和。

　　在權(quán)重法下.表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型.根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1 250等檔次。

　　銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個類別.針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

　　(2)內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。二者的區(qū)別在于，初級內(nèi)部評級法下.銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。對于零售信用風險暴露。不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

　　①非零售風險暴露的內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)，應該通過內(nèi)部評級確定每個非零售風險暴露債務人和債項的風險等級。對債務人的每筆債項均應進行評級。

　?、诹闶埏L險暴露風險分池體系。所謂風險分池，是根據(jù)風險特征、交易特征和逾期信息等特征將每筆零售風險暴露劃人到相應的資產(chǎn)池中，在此基礎上估計PD、1GD、EAD等風險參數(shù)。與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點.這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務進行管理。

　　備考提示

　　信用風險的計量相對于其他知識點來說。屬于難度提升、需要考生仔細閱讀分析后才較易理解的內(nèi)容。不過，該部分內(nèi)容考試大綱要求為了解，考試難度有所降低。

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