銀行《風險管理》難點點撥1.1章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥1.1章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥1.1章

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　　(三)資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動匯率制度的轉變導致匯率變動不斷加大，利率的波動也開始變得更為劇烈，利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的波動更為顯著。商業(yè)銀行單一的資產(chǎn)風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。

　　(2)主要特點：重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。正是在這種情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生，缺口分析、久期分析(Duration Analysis)成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段。

　　(四)全面風險管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業(yè)務，非利息收入所占的比重因此迅速增加。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。

　　(2)主要特點：巴塞爾委員會于2004年公布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，該協(xié)議繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束，并提出了規(guī)范的風險評估技術。現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　全面風險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法以及全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。

　　全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機構的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

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