2008年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章知識(shí)要點(diǎn)(3)
2.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象
1.客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
(1)客戶內(nèi)生變量
基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營運(yùn)能力、增長能力
(2)外生變量
借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不是孤立的,而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的
2.組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
組合(portfolio)
組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的方法包括,傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合限額管理方法和模型法
組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測
模型法包括兩種方法,估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體,直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布
2.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的主要指標(biāo)
(1)不良資產(chǎn)率(不良貸款率)
(2)預(yù)期損失率,=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)敞口
預(yù)期損失EL=Expected loss
(3)單一(集團(tuán))客戶授信集中度
(4)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
正常貸款遷徙率
(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)*100%
正常類貸款遷徙率
期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)*100%
關(guān)注類貸款遷徙率
次級(jí)類貸款遷徙率
可疑類貸款遷徙率
(5)不良貸款撥備覆蓋率,=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/不良貸款
(6)貸款損失準(zhǔn)備充足率,=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警Early-warning
1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法
(1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序,信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評價(jià)
(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法
傳統(tǒng)方法,例如5c法
評級(jí)方法,例如Occ的貸款評級(jí)法
信用評分方法,例如camel方法
統(tǒng)計(jì)模型
國內(nèi),黑色預(yù)警法(只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律,即波動(dòng)特征)、藍(lán)色(側(cè)重定量分析,分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法)、紅色(定量和定性相結(jié)合)
2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
屬于中觀層面的預(yù)警
(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素
經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等四個(gè)因素
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo):國家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)政策變化;行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)變化;多邊或雙邊貿(mào)易關(guān)系變化;政府優(yōu)惠政策調(diào)整
(2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素
(3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素
行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷售利潤率、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率=(截止當(dāng)月累計(jì)工業(yè)增加值總額*12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)*累計(jì)月數(shù))*100%
(4)行業(yè)重大突發(fā)事件
3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化
(2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
(3)區(qū)域分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
4.客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
(1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測
(2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
1.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告職責(zé)和路徑
(1)職責(zé)
外部監(jiān)管、內(nèi)控管理、市場約束
重要性
報(bào)告信息應(yīng)該全面、相關(guān)、及時(shí)、可靠、可比、實(shí)質(zhì)
(2)報(bào)告路徑
2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容(以下具體內(nèi)容請見P109-111)
(1)可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告
(2)分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告
(3)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的不良貸款報(bào)告
(4)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
(5)巴塞爾規(guī)定的披露內(nèi)容
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