《風險管理》第二章習題：商業(yè)銀行風險管理流程

   《風險管理》第二章習題：商業(yè)銀行風險管理流程

   1、中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了( )。

　　A、擴大貨幣流通量

　　B、敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管囊的有關(guān)成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C、提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D、緊縮貨幣

　　【答案與解析】正確答案：B

　　題干中沒有說明是提高還是降低存款準備金率，如果提高，可以由緊縮貨幣的效果，如果降低，則有擴大貨幣流通量的效果。但是題干中只說明是實行差別準備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。C顯然錯誤，提高信譽度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強銀行流動性管理。

　　2、下列有關(guān)利率風險的說法，正確的是( )。

　　A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B、存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受影響

　　C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D、當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題最明顯的錯誤選項是C，風險會一直存在。然后分析其他選項，在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。

　　3、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和 ( )。

　　A、控制派生風險 B、人力資源配置不當風險

　　C、系統(tǒng)性風險 D、操作失誤風險

　　【答案與解析】正確答案：A

　　操 作風險評估的原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和控制派生風險。非流程風險是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的;流程環(huán) 節(jié)風險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風險因素;控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因素。B是非流程風險中的一種;D是流程環(huán)節(jié)中的一種。C系統(tǒng)性風 險是指風險波及范圍較大的風險。

　　4、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括( )。

　　A、高級計量法 B 、標準法 C、基本指標法D、內(nèi)部評級法

　　【 答案與解析】正確答案：D

　　內(nèi)部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風險計量的方法?？忌梢宰⒁?，提到“評級”一般就是對信用風險進行評估或者計量。另外，A、B、C是操作風險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。

　　5、操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )

　　A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B、由表及里、自上而下和從已知到未知

　　C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D、由表及里、自上而下和從已知到未知

　　【答案與解析】正確答案：B

　　所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級申報;從已知到 未知，就是從歷史推測未來。

　　6、在自我評估法中，下列操作風險 與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按 照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風險識別與報告

　　(2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān) 控

　　(5)作業(yè)流程分析和風險識別于評估

　　A、(1)(2)(3)(4)(5) B、(4)(1)(5)(3)(2)

　　C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　整個過程描述的是自我評估法，所以 (4)報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項;然后我們 可以從第一步開始驗證，(1)比(4)更貼近第一步，而第二 步就進行研究控制活動時間顯得過早，應該

　　是先進行(5)，然后通過(2)的評估來進行(3)、所以整個過稃就是(1)、(5)、(2)、(3)、(4)、確保D的準確性。

　　7、關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說 法，不正確的是( )

　　A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作網(wǎng)險和應承擔的操作風險

　　B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生

　　C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

　　D、商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金

　　【答案與解析】正確答案：C

　　C表述中出現(xiàn)了對風險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。本題比較簡單，因為D很快就解釋了C的錯誤。對于無法避免、降低、緩釋的操作風險可以計提損失準備或者分配資本金。

　　8、在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A、內(nèi)部評級法 B、基本指標法 C、標準法 D、高級計量法

　　【答案與解析】正確答案：D

　　標準法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評級法 ”的特征，內(nèi)部評級法是信用風險中的方法，它經(jīng)常作為干擾項出現(xiàn)，要尤為注意。

　　9下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。

　　A、減少在不熟悉市場的交易 B、強化交易員限額交易制度

　　C、購買未授權(quán)交易保險 D、為操作風險分配資本金

　　【答案與解析】正確答案：C

　　考 生要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風險管理和控制風險的能力，風險可以分為可規(guī)避的可降低的、可緩釋的、應承擔的風險。本題中，四個選項分別就是控制這四種風險的 相應措施。A是減少交易，是一種風險規(guī)避的措施。B是強化制度是對可降低的風險采取的措施。D是對必須要承擔的風險分配準備金。只有C是風險緩釋的措施。 通常，風險緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務外包，就是其中的保險措施。

　　10、商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可 以通過( )來進行操作風險緩釋。

　　A、提高電子化水平以取代手工操作B 、制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C、購買電子保險 D、IT系統(tǒng)災難備援外包

　　【答案與解析】正確答案：A

　　題干中已經(jīng)指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業(yè)務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，換個角度解答此題，題目中已說明是操作風險緩釋，那么三種緩釋手段分別在B、C、D中有所體現(xiàn)了，只有A例外。

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