證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引

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第一章 總則

　　第一條 為了督促證券公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受前提下開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》、《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》等法律法規(guī)和自律規(guī)則，制定本指引。

　　第二條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng))，實(shí)現(xiàn)凈資本和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和自動(dòng)預(yù)警。

　　第三條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)至少具備以下功能：能夠覆蓋影響凈資本和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，能夠動(dòng)態(tài)計(jì)算凈資本和流動(dòng)性等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，能夠按照預(yù)先設(shè)定的閥值和監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)凈資本和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警;能夠生成凈資本和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)表。

　　第四條 證券公司應(yīng)將動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的有效性評(píng)估納入內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)，并根據(jù)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)、監(jiān)管環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整和完善，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整、功能完備、運(yùn)行正常、相關(guān)制度健全，能有效支持證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控工作。

第二章 系統(tǒng)的組織與制度保障

　　第五條 證券公司應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作的組織體系，指定相應(yīng)的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)行，指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、運(yùn)行管理、系統(tǒng)維護(hù)等工作。

　　第六條 證券公司應(yīng)建立健全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)章制度，明確有關(guān)部門(mén)的職責(zé)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、報(bào)告要求等。建立健全崗位分離和監(jiān)督制約機(jī)制，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)用戶實(shí)行適當(dāng)?shù)氖跈?quán)管理。

　　第七條 證券公司應(yīng)當(dāng)指定獨(dú)立于業(yè)務(wù)的部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行，并履行以下職責(zé)：

　　(一)會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究并協(xié)調(diào)解決動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等工作中的問(wèn)題;

　　(二)負(fù)責(zé)或督促相關(guān)部門(mén)完成動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)的采集、錄入、整理，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，編制動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告等;

　　(三)負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)檢查。

　　第八條 證券公司應(yīng)指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的操作、運(yùn)維和監(jiān)控，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，證券公司應(yīng)組織對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)作和維護(hù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)、技術(shù)和安全培訓(xùn)。

　　第九條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)管理制度，明確數(shù)據(jù)采集的錄入依據(jù)、口徑、復(fù)核規(guī)程，特別是人工維護(hù)數(shù)據(jù)的錄入規(guī)范，防止因數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)、不準(zhǔn)確導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算出現(xiàn)較大誤差。

　　第十條 證券公司應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)分級(jí)預(yù)警及跟蹤制度，主要內(nèi)容包括：

　　(一)根據(jù)公司的實(shí)際情況確定對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警的具體標(biāo)準(zhǔn)，最低預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)等于或嚴(yán)于監(jiān)管要求的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn);

　　(二)不同級(jí)別預(yù)警信息的報(bào)告對(duì)象、方式和流程;

　　(三)公司相關(guān)管理人員對(duì)所收到的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告的處理責(zé)任及響應(yīng)時(shí)限，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告中涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)處理的跟蹤監(jiān)控責(zé)任;

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)處理情況、報(bào)告與反饋的流程。

　　第十一條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控檔案制度，對(duì)監(jiān)控檔案的保存期限進(jìn)行規(guī)范，監(jiān)控檔案保存期限應(yīng)不低于10年。

　　監(jiān)控檔案包括但不限于動(dòng)態(tài)監(jiān)控日志、動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控報(bào)告等。

第三章 系統(tǒng)運(yùn)行

　　第十二條 證券公司應(yīng)確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。

　　第十三條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)糍Y本和流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)性的測(cè)算和報(bào)告，每日形成相關(guān)報(bào)表。

　　第十四條 證券公司應(yīng)根據(jù)設(shè)定的分級(jí)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)在動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控閥值，通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)警觸發(fā)裝置自動(dòng)顯示并發(fā)送預(yù)警信息。

　　第十五條 證券公司應(yīng)通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易清算數(shù)據(jù)以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行自動(dòng)采集，對(duì)不能由系統(tǒng)自動(dòng)采集的或由于不可預(yù)料情況導(dǎo)致自動(dòng)采集失敗的數(shù)據(jù)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)手工數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確錄入，并保留錄入數(shù)據(jù)來(lái)源的原始資料。

　　證券公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)的檢查及校驗(yàn)。

　　第十六條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置并開(kāi)啟系統(tǒng)留痕功能，確保動(dòng)態(tài)監(jiān)控日志的完備性。

　　日志包括操作日志和系統(tǒng)日志，操作日志內(nèi)容包括用戶登錄嘗試、手工數(shù)據(jù)錄入、手工數(shù)據(jù)修改等。系統(tǒng)日志內(nèi)容包括管理登錄嘗試、系統(tǒng)事件、網(wǎng)絡(luò)事件、錯(cuò)誤信息等。

　　第十七條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)處理時(shí)間應(yīng)統(tǒng)一為：T日數(shù)據(jù)，T+1日完成填報(bào)，并能夠動(dòng)態(tài)顯示和監(jiān)控(T為交易日)。

　　第十八條 證券公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的權(quán)限和密碼管理，用戶權(quán)限的設(shè)置、變動(dòng)以及密碼的修改應(yīng)有嚴(yán)格的控制措施并保留完整的記錄。

　　第十九條 動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備可擴(kuò)展性，以適應(yīng)監(jiān)管要求的變化、業(yè)務(wù)范圍的增加和數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)，并保留系統(tǒng)歷史紀(jì)錄。

第四章 附則

　　第二十條 本指引由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十一條 本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。

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