2023年證券從業(yè)資格考試模擬《證券投資分析》
1.美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家( )1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
2.下列哪個(gè)因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因( )。
A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移,當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
3.馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出( )。
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.單期投資問(wèn)題
C.單因素模型
D.多因素模型
4.避稅型證券組合通常投資于( ),可以免交聯(lián)邦稅,也常常免交州稅和地方稅。
A.共同基金
B.對(duì)沖基金
C.市政債券
D.國(guó)債
5.證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是( )。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論
6.證券組合中不同類(lèi)型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是( )。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論
7.傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者( )。
A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無(wú)效市場(chǎng)
8.設(shè)有兩種證券A和B,某投資者將一筆資金中的30%購(gòu)買(mǎi)了證券A,70%的資金購(gòu)買(mǎi)了證券B,到期時(shí),證券A的收益率為5%,證券B的收益率為10%,則該證券組合P的收益率為( )。
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
9.( )最先提出用期望收益率和收益率的方差來(lái)衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
10.任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來(lái)衡量,通常收益率的計(jì)算公式為( )。
A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
11.假設(shè)投資者買(mǎi)入證券A的每股價(jià)格為9元,若干月后賣(mài)出價(jià)格為每股10元,期間獲得每股稅后紅利0.5元,不計(jì)其他費(fèi)用,那么投資收益率為( )。
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
12.理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是 ( )。
A.計(jì)算量太大,無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際市場(chǎng),在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確,不能滿(mǎn)足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無(wú)法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距
13.假設(shè)證券A過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%,1.02%,1.03%,1.04%,1.05%,1.06%,1.06%,1.05%,1.04%,1.03%,1.02%,1.01%,那么估計(jì)期望月收益率為( )。
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
14.假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%,1%,8%,9%的概率均為5%,月收益率
2%,3%,6%,7%的概率均為10%,月收益率4%,5%的概率均為20%,那么估計(jì)證券A的期望月收益率為( )。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
15.假設(shè)證券A過(guò)去12個(gè)月的實(shí)際收益率分別為1%,2%,3%,4%,5%,6%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,那么估計(jì)期望方差S2為( )。
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
16.假設(shè)證券組合中共有10只證券,權(quán)重分別為5%,5%,10%,10%,20%,20%,10%,10%,5%,5%,收益率分別為0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,估計(jì)證券組合的收益率為( )。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
17.收入型證券組合的主要功能是實(shí)現(xiàn)投資者( )的最大化。
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長(zhǎng)
D.利潤(rùn)收入
18.現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是( )。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.均值方差模型
D.套利定價(jià)理論
19.投資組合是為了消除( )。
A.全部風(fēng)險(xiǎn)
B.道德風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
20.單個(gè)證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測(cè)定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之間存在( )。
A.線(xiàn)性關(guān)系
B.非線(xiàn)性關(guān)系
C.完全相關(guān)關(guān)系
D.對(duì)稱(chēng)關(guān)系
參考答案
1.A 2.A 3.B 4.B 5.B
6.A 7.A 8.B 9.B 10.A
11.A 12.A 13.A 14.A 15.A
16.B 17.A 18.B 19.A 20.B
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