證券從業(yè)《投資分析》證券組合管理理論試題(3)

　　判斷：

　　1、 按照套利定價(jià)理論，套利機(jī)會(huì)消失的價(jià)格為證券的均衡價(jià)格。

　　2、 按照套利定價(jià)理論，證券或組合的期望收益率由因素的大小決定。

　　3、 夏普指數(shù)大于0，說(shuō)明組合業(yè)績(jī)好。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　4、 詹森指數(shù)大于0，說(shuō)明組合業(yè)績(jī)好。

　　5、 實(shí)踐中，可利用套利定價(jià)模型，通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的方法尋找影響證券收益的因素。

　　6、 修正久期是對(duì)債券利率風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量。

　　答案：

　　單項(xiàng)選擇：1、A　　2、D轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　多項(xiàng)選擇：1、AD　　2、ABD 3、BD 4、ABCD

　　判斷：1、對(duì)　　2、錯(cuò)(由因素風(fēng)險(xiǎn)敏感性決定) 3、 錯(cuò) 4、對(duì) 5、對(duì)

　　6、錯(cuò)(近似度量)

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