期貨基礎(chǔ)知識(shí)第三章《期貨合約與期貨交易制度》試題及答案解析—綜合題

綜合題

1.10月17日，某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3 083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303 500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。那么該客戶風(fēng)險(xiǎn)度是( )。

A.72.68% B.172.69% C.57.9% D.137 57%

2.某會(huì)員在8月1日開倉(cāng)買入大豆期貨合約20手(每手10噸)，成交價(jià)為4 000元/噸，同一天該會(huì)員平倉(cāng)賣出10手大豆合約，成交價(jià)為4 020元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4 030元/噸，交易保證金比例為15%。該會(huì)員上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為1 223 000元，且未持有任何期貨合約，則客戶當(dāng)日盈虧和當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額各為( )。

A.5 000元;1 223 000元 B.6 000元;1 223 000元

C.5 000元：l 167 550元 D.6 000元;1 167 550元

參考答案

1.B【解析】客戶的保證金占用=∑(當(dāng)日結(jié)算價(jià)×交易單位×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×公司要求的保證金比例)=3 083×10×100×17%=524110(元);風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%=524 110/303 500×100%=172.69%。

2.C【解析】當(dāng)日盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出量]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))×買入量]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×(上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量)=(4 020—4030)×10×10+(4 030-4 000) ×20×10=5 000(元);當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)=l 223 000—4 030×10×10×15%+5 000=l 167 550(元)。

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