2007期貨從業(yè)資格考試-基礎(chǔ)模擬試題(2-3)

更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29 來(lái)源：|0

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期貨從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

21、上海期貨交易所銅期貨合約的最后交易日為――
A.合約月份第五個(gè)交易日 B.合約月份第七個(gè)交易日 C.合約月份第十個(gè)交易日 D.合約交割月份的第15日
22、當(dāng)會(huì)員或客戶某持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量――時(shí)。應(yīng)執(zhí)行大戶報(bào)告制度
A.60% B.70% C.80% D.90%
23、一般情況下，我國(guó)期貨交易所確定收市時(shí)出現(xiàn)漲跌停板是在收市前――分鐘
A.1 B.2 C.5 D.10
24、我國(guó)期貨交易中，對(duì)套期保值頭寸實(shí)行――制度
A.申報(bào) B.備案 C.審核 D.審批

25、我國(guó)期貨交易所規(guī)定的交易指令：――
A.當(dāng)日有效，客戶不能撤消和更改 B.當(dāng)日有效，在指令成交前，客戶可以撤消和更改
C.兩日內(nèi)有效，客戶不能撤消和更改 D.兩日內(nèi)有效，在指令成交前，客戶可以撤消和更改
26、期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為15500，買(mǎi)入價(jià)格為15501，前一成交價(jià)為15498，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為――

A.15498 B.15499 C.15500 D.15501
27、套期保值是用較小的――替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
A.期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B.基差風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
28、在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做賣(mài)出套期保值時(shí)，如果基差值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)――
A.盈利 B.虧損 C.不變 D.不一定
29、在臨近交割月時(shí)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致，這主要是由于市場(chǎng)中――的作用
A.套期保值行為 B.過(guò)度投機(jī)行為 C.套利行為 D.保證金制度
30、基差交易是指以某月份的――為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
A.現(xiàn)貨價(jià)格 B.期貨價(jià)格 C.合同價(jià)格 D.交割價(jià)格

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