2013年期貨從業(yè)資格考試(基礎知識)精選習題四

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　　分析題

　　1.5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價格為399.5美元/盎司，10月份黃金期貨合約的價格為401美元/盎司。某交易者此時人市，買入一份8月份黃金期貨合約，同時賣出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的情況下，下列選擇中使該交易者虧損的是( )。

　　A.8月份黃金合約的價格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格漲至401.5美元/盎司

　　B.8月份黃金合約的價格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格降至399.5美元/盎司

　　C.8月份黃金合約的價格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格漲至404.00美元/盎司

　　D.8月份黃金合約的價格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格降至397.00美元/盎司

　　2.某套利者以461美元/盎司的價格買人1手12月的黃金期貨，同時以450美元/盎司的價格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時間后，該套利者以452美元/盎司的價格將12月合約賣出平倉，同時以446美元/盎司的價格將8月合約買人平倉。該套利交易的盈虧狀況是( )美元/盎司。

　　A.虧損5B.獲利5C.虧損6D.獲利6

　　3.某日，一投資者購買合約價值為1000000美元的3個月期短期國債，成交指數(shù)為92，則該投資者的購買價格為( )美元。

　　A.920000B.960006C.980000D.990000

　　4.某投資者在10月份以50點的權利金買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500點的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權，期權標的物是12月到期的道?瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道?瓊斯指數(shù)期貨升至9700點，該投資者此時決定執(zhí)行期權，他可以獲利( )美元(忽略傭金成本)。

　　A.200B.150C.250D.1500

　　5.某投資者在2004年3月份以180點的權利金買進一張5月份到期、執(zhí)行價格為9600點的恒指看漲期權，同時以240點的權利金賣出一張5月份到期、執(zhí)行價格為9300點的恒指看漲期權。在5月份合約到期時，恒指期貨價格為9280點，則該投資者的收益情況為( )點。

　　A.凈獲利80B.凈虧損80C.凈獲利60D.凈虧損60

　　參考答案：CACDC

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