2014年期貨從業(yè)資格《基礎知識》模擬試題三[單選]
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一、單項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求。請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。)
1、在會員制期貨交易所中，負責審查現(xiàn)有合約并向理事會提出有關(guān)合約修改的意見的是( )。
A.交易規(guī)則委員會
B.合約規(guī)范委員會
C.交易行為管理委員會
D.會員資格審查委員會
2、將募集的資金投資于多個對沖基金，而不是投資于股票、債券的基金是(。)。
A.共同基金
B.對沖基金
C.對沖基金的組合基金
D.商品投資基金
3、關(guān)于跨期套利的說法，不正確的是( )。
A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價差進行交易
B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種
C.正向市場上的套利稱為牛市套利
D.若不同交割月份的商品期貨價格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進行牛市套利是沒有意義的
4、所謂( )，是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。
A.無套利區(qū)間
B.交易成本
C.套利區(qū)間
D.摩擦成本
5、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )。
A.雙重底
B.雙重頂
C.頭肩形
D.三角形
6、完整的期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為( )。
A.開戶與下單
B.競價
C.結(jié)算
D.交割
7、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于( )期權(quán)。
A.看漲
B.看跌
C.美式
D.歐式
8、( )是以周期為基礎的，它把大的運動周期分成時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期。
A.道氏理論
B.波浪理論
C.江恩理論
D.循環(huán)周期理論
期貨法律：期貨交易所管理辦法
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9、下列關(guān)于期貨居間人的說法錯誤的是( )。
A.居間人與期貨公司沒有隸屬關(guān)系
B.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)濟合同的當事人
C.居間人不得從事投資咨詢代理交易
D.居間人是為投資者或者期貨公司介紹訂約或提供訂約機會的個人或法人
10、( )要求期貨投機者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達到事先確定的數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認輸離場。
A.限制損失、滾動利潤的原則
B.止損指令原則
C.限價指令原則
D.市場指令原則
11、當現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為( )。
A.正向市場
B.正常市場
C.反向市場
D.負向市場
12、( )基于供求決定價格的理論，從供求關(guān)系出發(fā)分析和預測期貨價格的變動趨勢。
A.心理分析
B.技術(shù)分析
C.基本分析
D.圖形分析
13、6月份大豆現(xiàn)貨價格為5000元/噸，某經(jīng)銷商計劃在9月份大豆收獲時買入500噸大豆。由于擔心價格上漲，以5050元/噸的價買入 500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價格上漲至5200元/噸，此時期貨價格也漲至5250元/噸，此時買人現(xiàn)貨并平倉期貨。則該經(jīng)銷商進行套期保值操作實際購進大豆的價格為( )。
A.5250元/噸
B.5200元/噸
C.5050元/噸
D.5000元/噸
14、在通貨膨脹時，中央銀行( )利率，收緊銀根。
A.調(diào)低
B.提高
C.穩(wěn)定
D.控制
15、 1999年，我國期貨經(jīng)紀公司的準入門檻提高，最低注冊資本不得低于( )人民幣。
A.100萬元
B.500萬元
C.1000萬元
D.3000萬元
16、( )是指立即履行期權(quán)合約時可獲取的行權(quán)收益。
A.內(nèi)涵價值
B.時間價值
C.執(zhí)行價格
D.市場價格
17、歐洲美元定期存款期貨合約實行現(xiàn)金結(jié)算方式是因為( )。
A.它不易受利率波動的影響
B.交易者多，為了方便投資者
C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓
D.歐洲美元不受任何政府保護，因此信用等級較低
期貨法律：期貨交易所管理辦法
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18、( )的風險監(jiān)控是整個期貨市場風險防范與管理的核心。
A.設計合理的期貨合約
B.建立保證金制度
C.完善期貨交易法律法規(guī)
D.期貨交易所
19、利率期貨誕生于( )。
A.20世紀70年代初期
B.20世紀70年代中期
C.20世紀80年代初期
D.20世紀80年代中期
20、能夠反映期貨非理性波動的程度的是( )。
A.市場資金總量變動率
B.市場資金集中度
C.現(xiàn)價期價偏離率
D.期貨價格變動率
21、( )是指將合約標的物所有權(quán)進行轉(zhuǎn)移，以實物交割或現(xiàn)金交割方式了結(jié)未平倉合約的時間。
A.交易時間
B.最后交易日
C.交割時間
D.交割日期
22、以下關(guān)于期權(quán)特點的說法，不正確的是( )。
A.交易的對象是抽象的商品--執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利
B.期權(quán)合約不存在交易對手風險
C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務不對等
D.期權(quán)合約使交易雙方承擔的虧損及獲取的收益不對稱
23、利用( )可以規(guī)避匯率變動所引起的匯率風險。
A.利率期貨
B.外匯期貨
C.商品期貨
D.金屬期貨
24、( )實行每日無負債結(jié)算制度。
A.現(xiàn)貨交易
B.遠期交易
C.分期付款交易
D.期貨交易
25、世界上最主要的畜產(chǎn)品期貨交易中心是( )。
A.芝加哥期貨交易所
B.倫敦金屬交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.紐約商業(yè)交易所
26、我國期貨交易所采用分級結(jié)算制度的是( )。
A.中國金融期貨交易所
B.鄭州商品期貨交易所
C.大連商品交易所
D.上海期貨交易所
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27、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )。
A.100點
B.1000點
C.2000點
D.3000點
28、由于持有現(xiàn)貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現(xiàn)貨價格，這時( )。
A.市場為反向市場，基差為負值
B.市場為反向市場，基差為正值
C.市場為正向市場，基差為正值
D.市場為正向市場，基差為負值
29、外匯風險中，因匯率變化對未來的經(jīng)營收益產(chǎn)生潛在影響的是( )。
A.經(jīng)濟風險
B.會計風險
C.交易風險
D.儲備風險
30、在外匯風險中，最常見而又重要的是( )。
A.交易風險
B.經(jīng)濟風險
C.儲備風險
D.信用風險
31、( )指價格的高峰和谷底呈水平狀橫向發(fā)展，通常被稱為盤整或"無趨勢"。
A.上升趨勢
B.下降趨勢
C.橫行趨勢
D.縱行趨勢
32、( )是指某一期貨合約開市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。
A.開盤價
B.收盤價
C.結(jié)算價
D.最低價
33、( )的成立，標志著現(xiàn)代意義上的期權(quán)市場的誕生。
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期權(quán)交易所
C.費城股票交易所
D.芝加哥期貨交易所
34、在不完全套期保值過程中，關(guān)于期貨市場與現(xiàn)貨市場的盈虧情況的說法，正確的是( )。
A.兩個市場均贏利
B.兩個市場均虧損
C.兩個市場在一定程度上盈虧相抵
D.兩個市場盈虧完全相抵
35、以不含利息的價格進行交易的債券交易方式是( )。
A.套利交易
B.全價交易
C.凈價交易
D.投機交易
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36、基差交易是指企業(yè)按某一合約( )加減升貼水方式確立點價方式的同時，在期貨市場進行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風險的操作。
A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.協(xié)商價格
D.基差價格
37、( )通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格變至對其有利時再將合約對沖。
A.長線交易者
B.短線交易者
C.當日交易者
D.搶帽子者
38、在期貨市場價位劇烈波動的情況下，會員或客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求時會被強行平倉，如會員或客戶的平倉虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額，就會出現(xiàn)( )。
A.建倉
B.減倉
C.爆倉
D.持倉
39、下列關(guān)于強行平倉執(zhí)行過程的說法，不正確的是( )。
A.交易所以"強行平倉通知書"的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求
B.開市后，有關(guān)會員必須首先自行平倉，直至達到平倉要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核
C.超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉
D.強行平倉執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔
40、程序化交易起源于( )。
A.20世紀60年代
B.20世紀70年代
C.20世紀80年代
D.20世紀90年代
41、期貨合約是在( )的基礎上發(fā)展起來的。
A.互換合約
B.期權(quán)合約
C.調(diào)期合約
D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠期合約
42、結(jié)算準備金余額的計算公式為( )。
A.當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(等)
B.當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額一上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(等)
C.當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金一當日交易保證金+當日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(等)
D.當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額一上一交易日保證金一當日交易保證金+當日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(等)
43、期貨交易所除履行《期貨交易管理條例》規(guī)定的職責外，還應當履行下列( )職責。
A.查處違規(guī)行為
B.發(fā)布市場信息，并及時預測市場行情
C.制定并實施期貨交易所的交易規(guī)則及其實施細則
D.監(jiān)管會員及其客戶、指定交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者的期貨業(yè)務
44、下列不屬于期貨投機的準備工作的是( )。
A.充分了解期貨合約
B.制訂交易計劃
C.設定贏利目標和虧損程度
D.確定投入的資金
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45、( )的主要業(yè)務是為期貨傭金商開發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過期貨傭金商進行結(jié)算。
A.期貨傭金商(FCM)
B.介紹經(jīng)紀商(IB)
C.場內(nèi)經(jīng)紀人(FB)、助理中介人(AP)
D.期貨交易顧問(CTA)
46、在美國，監(jiān)督期貨交易所的聯(lián)邦機構(gòu)為( )。
A.商品期貨交易委員會
B.美國期貨公會
C.證券期貨管理委員會
D.商品期貨交易管理局
47、在基差(現(xiàn)貨價格一期貨價格)為+2時，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差( )時結(jié)清可盈虧相抵。
A.+1
B.+2
C.+3
D.-1
48、( )是一種選擇權(quán)，是買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先確定的價格，買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的權(quán)利。
A.期權(quán)
B.遠期
C.期貨
D.互換
49、通過執(zhí)行( )，客戶以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指令取代原指令。
A.觸價指令
B.限時指令
C.長效指令
D.取消指令
50、期貨交易者進行反向交易了結(jié)手中合約的行為稱為( )。
A.開倉
B.持倉
C.對沖
D.多頭交易
51、( )是最早的金融期貨品種，它的產(chǎn)生主要是為了規(guī)避布雷頓森林體系崩潰后巨大的匯率波動風險。
A.利率期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期貨
D.外匯期貨
52、以下關(guān)于FCM說法正確的是( )。
A.不能接受客戶的資金
B.可以不維持最低凈資本要求
C.管理期貨頭寸的保證金
D.不能獨立開發(fā)客戶
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53、在進行期貨投機時，如果( )，要分析跌勢有多大，持續(xù)時間有多長。
A.牛市
B.熊市
C.牛市轉(zhuǎn)熊市
D.熊市轉(zhuǎn)牛市
54、某投資者買人一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費為C，執(zhí)行價格為X，則當標的資產(chǎn)價格為( )時，該投資者不賠不賺。
A.X+C
B.X-C
C.C-X
D.C
55、如果基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨撝?，或者基差為負值且絕對數(shù)值越來越大，我們稱這種基差的變化為( )。
A.走強
B.走弱
C.不變
D.趨近
56、交叉套期保值的方法是指當套期保值者為其在現(xiàn)貨市場上將要買進或賣出的現(xiàn)貨商品進行套期保值時，若無相對應的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇( )來做套期保值交易。
A.與該現(xiàn)貨商品種類不同但到期日與將來在現(xiàn)貨市場買進或賣出商品的時間相同的期貨合約
B.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價格走勢大致相反的期貨合約
C.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價格走勢大致相同的期貨合約
D.與該現(xiàn)貨商品種類相同的遠期合約
57、期貨市場的風險管理重點放在( )上。
A.可控風險
B.政治風險
C.政策性風險
D.災害風險
58、程序化交易系統(tǒng)設計的原則不包括( )。
A.準確性
B.穩(wěn)定性
C.簡單性
D.實用性
59、在期貨市場中進行賣出套期保值，如果基差走強，使保值者出現(xiàn)( )。
A.凈虧損
B.凈贏利
C.盈虧平衡
D.盈虧相抵
60、下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，正確的是( )。
A.期貨交易所直接向一般客戶收取的保證金
B.交易保證金比例越低，杠桿交易作用越小
C.交易保證金以合約價值的一定百分比來表示
D.交易保證金一般為成交合約價值的10%～20%
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