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期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期權(quán)交易習(xí)題二

更新時(shí)間:2014-12-10 13:34:27 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期權(quán)交易習(xí)題二,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你整理搜集,以供參考。

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  期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期權(quán)交易習(xí)題匯總

  多項(xiàng)選擇題(以下各小題給出的4個(gè)選項(xiàng)中,至少有2項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

  1.對(duì)于買(mǎi)入同品種,同類型,同執(zhí)行價(jià)格、同一到期日的期權(quán),(  )。[2010年5月真題]

  A.當(dāng)所出權(quán)利金相同時(shí),申報(bào)時(shí)間早者優(yōu)先成交

  B.當(dāng)申報(bào)時(shí)間相同時(shí),申報(bào)數(shù)量多者優(yōu)先成交

  C.當(dāng)申報(bào)時(shí)間相同時(shí),所出權(quán)利金篼者優(yōu)先成交

  D.所出權(quán)利金篼者,申報(bào)時(shí)間早者優(yōu)先成交

  【解析】期權(quán)交易與期貨交易一樣,按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則,由計(jì)算機(jī)進(jìn)行撮合成交。同品種、同期權(quán)類型、同執(zhí)行價(jià)格、同一到期月份的期權(quán),買(mǎi)方所出權(quán)利金高者、時(shí)間早者優(yōu)先成交,期權(quán)賣(mài)方愿意接受的權(quán)利金低者、時(shí)間早者優(yōu)先成交。

  2.一個(gè)期權(quán)交易指令包括(  )。[2009年11月真題]

  A.實(shí)值或者虛值

  B.數(shù)量

  C.執(zhí)行價(jià)格

  D.買(mǎi)入或者賣(mài)出

  【解析】期權(quán)交易指令一般包括以下內(nèi)容:市價(jià)或限價(jià)(權(quán)利金);買(mǎi)入或賣(mài)出;開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng);數(shù)量;合約到期月份;執(zhí)行價(jià)格;標(biāo)的物(如小麥期貨、大豆期貨、股票、股票指數(shù)等);期權(quán)種類(看漲期權(quán)或看跌期權(quán))。

  3.關(guān)于買(mǎi)進(jìn)期權(quán)的了結(jié)方式,以下說(shuō)法正確的是(  )。

  A.可以放棄行權(quán)

  B.可以選擇行權(quán)了結(jié),買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)

  C.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié),買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)

  D.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié),平倉(cāng)后權(quán)利消失

  【解析】買(mǎi)進(jìn)期權(quán)和賣(mài)出期權(quán)的了結(jié)方式如圖9-1所示。

  期權(quán)買(mǎi)方

期權(quán)交易的了結(jié)形式圖

  圖9-1期權(quán)交易的了結(jié)形式圖

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  4.在期貨期權(quán)合約有效期的任何時(shí)間內(nèi),買(mǎi)方和賣(mài)方均可將在手的未平倉(cāng)期權(quán)頭寸予以對(duì)沖,原因在于(  )。

  A.期權(quán)交易的絕大多數(shù)均是通過(guò)對(duì)沖平倉(cāng)的方式進(jìn)行的

  B.期權(quán)結(jié)算機(jī)構(gòu)扮演了交易雙方的對(duì)應(yīng)方,并為其提供了擔(dān)保

  C.期貨期權(quán)合約是標(biāo)準(zhǔn)化的,除權(quán)利金外,其他要素均被標(biāo)準(zhǔn)化了

  D.期權(quán)合約的買(mǎi)賣(mài)均在交易所內(nèi)進(jìn)行,聚集了眾多的買(mǎi)方和賣(mài)方,容易撮合

  5.當(dāng)期權(quán)合約履約后,將會(huì)持有期貨合約空頭頭寸的有(  )

  A:看漲期權(quán)的買(mǎi)方

  B.看漲期權(quán)的賣(mài)方

  C.看跌期權(quán)的買(mǎi)方

  D.看跌期權(quán)的賣(mài)方

  6.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的有(  )。

  A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

  B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  C.賣(mài)出看漲期權(quán)

  D.賣(mài)出看跌期權(quán)

  參考答案:1ACD 2BCD 3ABD 4BCD 5BC 6AD

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